Fix unmanaged reconciliation review blockers
Co-authored-by: genichin <4282227+genichin@users.noreply.github.com>
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co-authored by
genichin
genichin
parent
f9284d1de8
commit
591db7adb7
@@ -0,0 +1,18 @@
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id: "ac-0029"
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status: active
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# Durable unmanaged-position lifecycle, authority boundary, and operator audit
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## Criterion
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`trex-core`는 broker-only unmanaged holding을 `(instance_key, symbol)` keyed durable lifecycle state로 추적해야 한다. State는 `quantity`, `first_seen_at`, `last_seen_at`, `quantity_changed_at`, `resolved_at`, lifecycle state와 latest non-secret operator disposition/evidence를 제공해야 한다. `reconcile_core_holdings()`는 authoritative full-balance snapshot에서만 unresolved active rows의 absence를 `resolved`로 전이할 수 있으며, marker가 없거나 projected/partial balance인 broker reader는 resolve authority가 없다. 동일 active lifecycle에서 같은 수량 반복 관측은 새 lifecycle alarm/audit를 만들지 않고 `last_seen_at`만 갱신해야 한다. 운영자 disposition은 explicit evidence-backed command로만 기록되고 audit trail에 append되어야 하며, current state 조회와 audit 조회 모두 inspectable해야 한다. 이 기능은 broker 주문, slot/ledger mutation, warning 자동 삭제 또는 manual-holding cause inference를 수행해서는 안 된다.
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## Verification
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- Identity/lifecycle: 같은 symbol을 서로 다른 `instance_key`에서 독립 row로 저장하고, first detect → same-qty repeat → quantity change → authoritative absence resolved → re-detect reopen 순서를 InMemory/PostgreSQL parity tests로 검증한다.
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- Authority boundary: missing marker, `False`, exception-throwing marker, ownership/projected broker, broker read failure 각각에서 active unmanaged row가 resolved 되지 않음을 검증한다. Explicit authoritative broker만 absence resolution을 수행해야 한다.
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- Runtime wiring: production broker provider/daemon/snapshot scheduler tests에서 주문용 projected broker와 unmanaged reconciliation용 authoritative full-balance reader가 분리 주입되는지 고정한다.
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- Operator audit: CLI/parser/store tests에서 `unmanaged list`, evidence-required `unmanaged record`, symbol별 `unmanaged audit`를 검증하고 audit actor가 caller-supplied arbitrary string이 아니라 trusted local identity에서 결정됨을 확인한다.
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- Safety boundary: any unmanaged lifecycle path에서 broker order submit/cancel, slot create/mutate, synthetic ledger write, warning auto-clear가 발생하지 않음을 existing regression surface와 focused tests로 유지한다.
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@@ -1,5 +1,5 @@
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{
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"schema_version": 1,
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"next_line_number": 10,
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"next_ac_number": 29
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"next_line_number": 11,
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"next_ac_number": 30
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}
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@@ -0,0 +1,26 @@
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id: "dcy-0010"
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status: confirmed
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# Durable unmanaged-position lifecycle
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## Problem
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현재 `reconcile_core_holdings()`는 broker 계정에만 존재하고 대상 `instance_key`의 managed slot·ledger에 없는 종목을 `unmanaged_position` warning/log로만 표면화한다. 이 상태는 매 주기 반복 관측되어도 최초 감지, 수량 변경, 해제, 운영자 triage 여부를 durable하게 구분하지 못한다. 또한 ownership projection이 켜진 KIS 경로에서는 전략용 projected balance가 manual/타 instance 보유를 제거하므로, reconciliation이 실제 broker-only unmanaged position을 아예 보지 못할 수 있다.
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## Evidence
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- GitHub issue [#85](https://github.com/fourblocks2020/trex-core/issues/85)는 unmanaged identity를 `(instance_key, symbol)`로 격리하고, 최초 감지·수량 변경·해제와 마지막 broker 관측 시각을 durable하게 보존하며, 같은 수량 반복 관측의 로그/알림 폭주를 억제할 것을 요구한다.
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- Issue 본문은 운영자가 broker evidence와 함께 managed inclusion, approved exception, investigating disposition을 기록할 수 있어야 하고, broker 조회 실패 또는 partial/projected balance 부재를 quantity 0이나 resolved로 해석해서는 안 된다고 명시한다.
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- 현재 ownership wrapper `get_balance()`는 strategy ownership projection만 반환하므로 unmanaged/manual holdings를 숨긴다. 따라서 production wiring은 주문용 projected broker와 별도로 authoritative full-balance reader를 reconciliation에 주입해야 한다.
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- 현행 문서 `docs/interface-contract.md`와 `docs/runtime-flows.md`는 broker-only 분류가 persistence나 DB schema를 바꾸지 않는다고 적고 있어, 새 durable lifecycle contract를 소유하는 승인된 AC가 필요하다.
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## Scope
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- 이 Line은 broker-only `unmanaged_position`을 `(instance_key, symbol)` keyed durable lifecycle state로 저장하고, `quantity`, `first_seen_at`, `last_seen_at`, `quantity_changed_at`, `resolved_at`, lifecycle state 및 non-secret operator evidence를 조회 가능하게 하는 contract를 다룬다.
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- Reconciliation은 authoritative full-balance snapshot에서만 부재 해제를 수행한다. Marker가 없거나 projected/partial balance인 reader는 detect/update에는 사용할 수 있어도 resolve authority를 갖지 않는다.
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- Ownership-aware trading broker는 그대로 주문/전략 조회에 사용하되, unmanaged reconciliation 입력은 별도의 authoritative balance reader를 사용한다.
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- 동일 active lifecycle에서 반복 같은 수량 관측은 `last_seen_at`만 갱신하고 새 detect/change alarm·audit를 만들지 않는다. Resolved 후 재탐지되면 새 active lifecycle로 reopen되며 이전 operator disposition 현재값은 carry-over 하지 않는다.
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- 운영자 disposition은 explicit command와 evidence reference를 요구하고 audit trail에 append된다. CLI는 current state와 audit trail을 둘 다 조회 가능해야 한다.
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- 이 Line은 broker 주문, slot 생성, synthetic ledger backfill, warning 자동 삭제 또는 manual holdings의 원인 추정을 도입하지 않는다.
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@@ -0,0 +1,3 @@
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id: "line-0010"
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@@ -0,0 +1,40 @@
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id: "req-0010"
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status: approved
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discovery: "dcy-0010"
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criteria:
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create:
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- "ac-0029"
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update: []
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retire: []
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satisfy: []
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# Durable unmanaged-position lifecycle
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## Objective
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`trex-core`는 broker 계정에 존재하지만 대상 `instance_key`의 managed slot·ledger가 소유하지 않는 종목을 stateless warning이 아니라 durable unmanaged-position lifecycle로 추적해야 한다. Lifecycle은 authoritative broker balance를 근거로 `(instance_key, symbol)`별 최초 감지, 수량 변경, 마지막 관측, 해제, 운영자 disposition과 audit를 구분해야 하며, 반복 같은 수량 관측의 로그/알림 폭주를 억제해야 한다.
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## Scope
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- Unmanaged identity는 `(instance_key, symbol)`이며 다른 instance/account의 같은 symbol과 섞이지 않는다.
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- Persistent state는 최소 `symbol`, `quantity`, `first_seen_at`, `last_seen_at`, `quantity_changed_at`, `resolved_at`, lifecycle state와 latest non-secret operator evidence/disposition을 제공한다.
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- `reconcile_core_holdings()`는 authoritative broker snapshot에서 broker-only holding을 처음 보면 `detected`, 수량이 바뀌면 `quantity_changed`, 이전 active row가 authoritative snapshot에서 사라지면 `resolved`로 기록한다. 같은 수량 반복 관측은 state의 `last_seen_at`만 갱신한다.
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- Broker 조회 실패, missing authoritative marker, projected ownership balance, filtered/partial reader 또는 self-report failure는 resolved authority가 아니다. 이런 입력 부재를 quantity 0이나 resolved로 해석하지 않는다.
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- Runtime wiring은 주문/전략용 broker projection과 unmanaged reconciliation용 authoritative full-balance reader를 분리한다.
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- 운영자 disposition은 explicit command와 `evidence_ref`를 요구하고 audit trail에 append한다. Caller-supplied arbitrary actor string은 현재 계약에 포함하지 않고 trusted local CLI identity만 기록한다.
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- Resolved row가 다시 나타나면 `first_seen_at`은 유지하되 새 active lifecycle로 reopen한다. Audit history는 남기고 current operator disposition/evidence는 reset한다.
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- Query surface는 current state list와 symbol별 audit trail을 모두 제공한다.
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## Constraints
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- 이 기능은 slot 생성, slot 상태 변경, warning 자동 삭제, synthetic BUY ledger, broker order submit/cancel 또는 manual holdings 원인 추정을 수행하지 않는다.
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- `managed_non_holding_divergence`와 기존 reconcile warning lifecycle·clear authority는 유지한다.
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- Normative Design Documents: 없음. 이 REQ와 AC-0029가 normative specification을 소유한다.
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## Non-Goals
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- Broker statement ingestion, manual holding 원인 판정, 자동 편입/자동 정정
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- AMQP/portfolio-hub external wire 변경
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- Ledger remediation, slot lifecycle 재설계, ownership model 변경
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@@ -437,8 +437,11 @@ resume_kill_switch 요청·응답 (REQ-046):
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- `get_balance()`는 검증된 `list[BalanceItem]`만 반환한다. KIS의 token/auth/authorization/transport/response/rejection 실패는 빈 목록으로 축소되지 않고 `BrokerBalanceError`를 raise한다. 안정 code allow-list는 `token_issuance_failed`, `authentication_failed`, `authorization_failed`, `transport_failed`, `malformed_response`, `broker_rejected`, `ownership_mismatch`다.
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- `sync`와 `verify` CLI는 첫 balance read를 완료한 뒤 cache한 결과를 해당 invocation에 전달한다. 이 read 또는 broker credential resolution이 실패하면 exit code `1`이며, `--json` stderr는 `{ "error": {"code": "…", "message": "broker balance unavailable"} }` 형태의 안전한 값만 낸다. upstream payload, credential, account 값은 계약상 출력하지 않는다.
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- `reconcile_core_holdings()`의 broker-only 결과는 `unmanaged_position`(대상 instance의 managed slot 없음) 또는 `managed_non_holding_divergence`(동일 instance의 non-holding managed slot 존재)다. `find_managed_slot_by_symbol(instance_key, symbol)` 조회는 instance-scoped이며, 이 두 분류 자체는 slot/warning write나 자동 주문·청산·slot 생성을 하지 않는다.
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- 이 변경은 AMQP 또는 portfolio-hub external wire contract와 DB schema를 바꾸지 않는다.
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- `reconcile_core_holdings()`의 broker-only 결과는 `unmanaged_position`(대상 instance의 managed slot 없음) 또는 `managed_non_holding_divergence`(동일 instance의 non-holding managed slot 존재)다. `find_managed_slot_by_symbol(instance_key, symbol)` 조회는 instance-scoped이며, 두 분류 모두 slot 생성, 자동 주문·청산을 하지 않는다.
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- `managed_non_holding_divergence`는 기존 reconcile warning lifecycle을 유지한다. 반면 `unmanaged_position`은 `(instance_key, symbol)` keyed durable state로 추적되며 `quantity`, `first_seen_at`, `last_seen_at`, `quantity_changed_at`, `resolved_at`, lifecycle state와 latest operator evidence/disposition을 저장한다.
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- `unmanaged_position`의 absence resolution은 explicit authoritative full-balance snapshot reader에서만 허용된다. Ownership/projected broker 또는 marker가 없는 balance reader는 detect/update 입력일 수 있어도 resolved authority는 아니다.
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- Operator surface는 `trex-core unmanaged list`, `trex-core unmanaged audit <symbol>`, `trex-core unmanaged record <symbol> <action> --evidence-ref ...`이며 audit actor는 CLI의 trusted local identity에서 결정된다. 임의 caller-supplied actor string은 current contract가 아니다.
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- 이 변경은 AMQP 또는 portfolio-hub external wire contract는 바꾸지 않지만, internal PostgreSQL persistence에는 unmanaged-position state/audit schema를 추가한다.
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### Account snapshot recovery (dcy-041 / GitHub #45)
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@@ -66,6 +66,7 @@ pkill -TERM -f trex-core-daemon
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- `sync`와 `verify`는 broker balance를 먼저 한 번 읽어 해당 실행 안에서 재사용한다. balance/credential read 실패는 안전한 error code와 함께 exit `1`로 종료하며, 빈 broker balance를 추정하지 않는다. 성공한 빈 목록만 flat balance로 취급한다.
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- source evidence에는 mode(`fetched`/`env`/`break_glass`)와 비밀 없는 label만 기록한다. fetched mode는 KIS + `credential_fetch_enabled=true`에서만 사용하고, break-glass는 명시적 운영자 환경 설정으로 fetch를 건너뛴다. Paper와 env KIS 경로는 fetch하지 않는다.
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- reconciliation에서 `unmanaged_position` 또는 `managed_non_holding_divergence`가 보이면 자동 보정·자동 주문·자동 청산이 없다. broker, ledger, slot evidence를 교차 확인하고 warning/slot 상태를 보존한 채 triage한다.
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- `unmanaged_position` triage는 `trex-core unmanaged list`로 현재 lifecycle state를, `trex-core unmanaged audit <symbol>`로 lifecycle/operator audit trail을 확인한 뒤 `trex-core unmanaged record <symbol> <action> --evidence-ref ...`로만 disposition을 남긴다.
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- remediation은 **dry-run → broker/ledger/slot 교차 확인 → 사장님 명시 승인 → 단일 대상 `sync --live --yes` → 재-reconcile** 순서의 별도 release gate다. 이 문서는 실제 target 선택, live 실행 또는 승인을 부여하지 않는다.
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### `report` — 일일 운영 리포트 (REQ-088 / dcy-029, REQ-110/111 / dcy-035)
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@@ -99,13 +99,14 @@
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1. 신규 자산(portfolio_id 에 슬롯 없음) → `inactive` 영구 슬롯 생성(멱등 — `ON CONFLICT (instance_key, portfolio_id)` partial unique).
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2. universe 이탈 + inactive → soft-retire(`retired_at` set; 행 보존, 운영 뷰 `universe_detached`). 이탈 + holding/pending → tombstone(그대로 유지 — safety-sell 경로 보존).
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3. 가드: universe 빈 응답이면 reconcile skip(degrade 가드); 직전 대비 ≥50% 축소면 retire 보류(`allow_retire=False`, 대량 소실 가드 — dcy-020 OQ-2 D3).
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4. 이어서 `reconcile_core_holdings`(REQ-062/121): 브로커 잔고 ground truth 로 core holding 검증 — core holding/브로커 0 → slot `error` 격리+WARN, 수량 불일치 → WARN(상태 불변), 브로커 보유인데 대상 instance에 관리 slot이 없으면 `unmanaged_position`, 동일 instance에 `inactive`/`error` 등 non-holding 관리 slot이 있으면 `managed_non_holding_divergence`를 WARN으로 남긴다. 두 broker-only 분류는 상태·warning persistence·주문·청산·slot 생성의 자동 수정을 하지 않는다.
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4. 이어서 `reconcile_core_holdings`(REQ-062/121, req-0010/ac-0029): 브로커 잔고 ground truth 로 core holding 검증 — core holding/브로커 0 → slot `error` 격리+WARN, 수량 불일치 → WARN(상태 불변), 브로커 보유인데 대상 instance에 관리 slot이 없으면 `unmanaged_position`, 동일 instance에 `inactive`/`error` 등 non-holding 관리 slot이 있으면 `managed_non_holding_divergence`를 WARN으로 남긴다. `managed_non_holding_divergence`는 기존 warning 경로를 유지하고, `unmanaged_position`은 `(instance_key, symbol)` durable lifecycle state/audit에 기록된다. 같은 수량 반복 관측은 `last_seen_at`만 갱신하고 새 detect/change alarm을 만들지 않는다. 어떤 broker-only 분류도 주문·청산·slot 생성·warning 자동 삭제를 하지 않는다.
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### Broker provider and operator balance-read barrier (BAT-057 / REQ-119/120)
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1. daemon과 `sync`/`verify` CLI는 같은 broker provider를 통해 브로커를 얻는다. `broker=kis` 및 `credential_fetch_enabled=true`일 때만 portfolio-hub의 유효한 인증정보를 fetched source로 사용한다. daemon의 day-start refresh는 이미 같은 KST 날짜에 얻은 source가 있으면 이를 재사용한다.
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2. 명시적 `TREX_KIS_BROKER_BREAK_GLASS`는 fetched source를 건너뛰고 env KIS 설정을 사용하는 별도 source다. Paper와 `credential_fetch_enabled=false` KIS 경로는 env/config source이며 credential fetch를 하지 않는다.
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3. `sync`/`verify`는 실행당 잔고를 한 번 먼저 검증해 cache한 뒤 그 값만 사용한다. KIS 잔고 읽기 실패는 빈 잔고로 해석하거나 후속 DB/slot write로 진행하지 않고 command boundary에서 안전하게 실패한다. 성공한 빈 잔고(`[]`)만 검증된 flat balance다.
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4. Ownership projection이 켜진 mixed-account KIS 경로에서는 주문/전략 조회용 broker가 strategy-owned quantity만 보이도록 balance를 투영할 수 있다. 이때 unmanaged reconciliation은 provider가 별도로 넘기는 authoritative full-balance reader를 사용한다. Missing authority marker, projected/partial reader, self-report failure 또는 balance read failure는 absence resolution authority가 아니며 active unmanaged row를 `resolved`로 바꾸지 않는다.
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## Flow: `포지션 정합 검증` (BAT-008 / REQ-031)
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@@ -6,9 +6,10 @@ iteration: EXPECTED_SLOT_FIELDS (code contract) vs daily_slot actual columns
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"""
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from __future__ import annotations
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||||
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||||
from datetime import UTC, datetime
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||||
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||||
import psycopg
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||||
import pytest
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||||
from datetime import datetime, timezone
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||||
|
||||
from trex_core.adapters.persistence.migrate import apply_migrations, migration_files
|
||||
from trex_core.adapters.persistence.postgresql import (
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||||
@@ -29,28 +30,28 @@ _EXPECTED_TABLES = {
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||||
"ledger_skip", # GitHub #68 skipped-ledger durable audit
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||||
"reconcile_notification_state", # req-0007 / ac-0024
|
||||
"slot_strategy_state", # req-0009 / ac-0027
|
||||
"unmanaged_position_state", # req-0010 / ac-0029
|
||||
"unmanaged_position_audit", # req-0010 / ac-0029
|
||||
}
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||||
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||||
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||||
def _columns(dsn: str, table: str) -> set[str]:
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||||
with psycopg.connect(dsn) as conn:
|
||||
with conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT column_name FROM information_schema.columns "
|
||||
"WHERE table_schema = 'public' AND table_name = %s",
|
||||
(table,),
|
||||
)
|
||||
return {r[0] for r in cur.fetchall()}
|
||||
with psycopg.connect(dsn) as conn, conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT column_name FROM information_schema.columns "
|
||||
"WHERE table_schema = 'public' AND table_name = %s",
|
||||
(table,),
|
||||
)
|
||||
return {r[0] for r in cur.fetchall()}
|
||||
|
||||
|
||||
def test_migrations_create_expected_tables(pg_clean):
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||||
assert migration_files(), "no migration files found"
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn:
|
||||
with conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'"
|
||||
)
|
||||
tables = {r[0] for r in cur.fetchall()}
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn, conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public'"
|
||||
)
|
||||
tables = {r[0] for r in cur.fetchall()}
|
||||
assert _EXPECTED_TABLES <= tables
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -61,20 +62,19 @@ def test_daily_slot_columns_match_expected_contract(pg_clean):
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||||
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||||
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||||
def test_strategy_state_schema_matches_instance_map_contract(pg_clean):
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn:
|
||||
with conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT column_name, data_type, udt_name "
|
||||
"FROM information_schema.columns "
|
||||
"WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'slot_strategy_state'"
|
||||
)
|
||||
columns = {row[0]: (row[1], row[2]) for row in cur.fetchall()}
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT a.attname FROM pg_index i "
|
||||
"JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = i.indrelid AND a.attnum = ANY(i.indkey) "
|
||||
"WHERE i.indrelid = 'slot_strategy_state'::regclass AND i.indisprimary"
|
||||
)
|
||||
primary_key = {row[0] for row in cur.fetchall()}
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn, conn.cursor() as cur:
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT column_name, data_type, udt_name "
|
||||
"FROM information_schema.columns "
|
||||
"WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'slot_strategy_state'"
|
||||
)
|
||||
columns = {row[0]: (row[1], row[2]) for row in cur.fetchall()}
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT a.attname FROM pg_index i "
|
||||
"JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = i.indrelid AND a.attnum = ANY(i.indkey) "
|
||||
"WHERE i.indrelid = 'slot_strategy_state'::regclass AND i.indisprimary"
|
||||
)
|
||||
primary_key = {row[0] for row in cur.fetchall()}
|
||||
assert columns == {"slot_id": ("uuid", "uuid"), "data": ("jsonb", "jsonb")}
|
||||
assert primary_key == {"slot_id"}
|
||||
|
||||
@@ -92,6 +92,14 @@ def test_apply_migrations_is_idempotent(pg_dsn):
|
||||
apply_migrations(pg_dsn)
|
||||
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||||
|
||||
def test_migration_sequence_includes_canonical_unmanaged_position_number():
|
||||
names = [path.name for path in migration_files()]
|
||||
assert "030_create_unmanaged_position_state.sql" in names
|
||||
assert "028_create_unmanaged_position_state.sql" not in names
|
||||
prefixes = [name.split("_", 1)[0] for name in names]
|
||||
assert len(prefixes) == len(set(prefixes))
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||||
|
||||
|
||||
def test_migration_replay_converts_existing_auto_venue_row_to_sor(pg_clean):
|
||||
repo = PostgreSQLSlotRepository(pg_clean)
|
||||
repo.reconcile_universe("migration-auto", {"pf-auto": "005930"})
|
||||
@@ -111,13 +119,15 @@ def test_migration_replay_converts_existing_auto_venue_row_to_sor(pg_clean):
|
||||
apply_migrations(pg_clean)
|
||||
|
||||
assert repo.fetch_slot(slot.slot_id).venue == "SOR"
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn:
|
||||
with conn.cursor() as cur:
|
||||
with pytest.raises(psycopg.errors.CheckViolation):
|
||||
cur.execute(
|
||||
"UPDATE daily_slot SET venue = 'AUTO' WHERE slot_id = %s",
|
||||
(slot.slot_id,),
|
||||
)
|
||||
with (
|
||||
psycopg.connect(pg_clean) as conn,
|
||||
conn.cursor() as cur,
|
||||
pytest.raises(psycopg.errors.CheckViolation),
|
||||
):
|
||||
cur.execute(
|
||||
"UPDATE daily_slot SET venue = 'AUTO' WHERE slot_id = %s",
|
||||
(slot.slot_id,),
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def test_migration_024_separates_legacy_sor_and_is_replay_safe(pg_clean):
|
||||
@@ -129,7 +139,7 @@ def test_migration_024_separates_legacy_sor_and_is_replay_safe(pg_clean):
|
||||
side="buy",
|
||||
qty=1,
|
||||
price=1000,
|
||||
executed_at=datetime(2026, 8, 19, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
executed_at=datetime(2026, 8, 19, tzinfo=UTC),
|
||||
venue="NXT",
|
||||
order_venue="KRX",
|
||||
)
|
||||
@@ -140,7 +150,7 @@ def test_migration_024_separates_legacy_sor_and_is_replay_safe(pg_clean):
|
||||
side="buy",
|
||||
qty=1,
|
||||
price=1000,
|
||||
executed_at=datetime(2026, 8, 19, tzinfo=timezone.utc),
|
||||
executed_at=datetime(2026, 8, 19, tzinfo=UTC),
|
||||
venue="KRX",
|
||||
order_venue="SOR",
|
||||
)
|
||||
@@ -172,10 +182,12 @@ def test_migration_024_separates_legacy_sor_and_is_replay_safe(pg_clean):
|
||||
assert legacy_row.trade.venue is None
|
||||
assert legacy_row.trade.order_venue == "SOR"
|
||||
|
||||
with psycopg.connect(pg_clean) as conn:
|
||||
with conn.cursor() as cur:
|
||||
with pytest.raises(psycopg.errors.CheckViolation):
|
||||
cur.execute(
|
||||
"UPDATE ledger_outbox SET venue='SOR' WHERE correlation_id=%s",
|
||||
(normal.correlation_id,),
|
||||
)
|
||||
with (
|
||||
psycopg.connect(pg_clean) as conn,
|
||||
conn.cursor() as cur,
|
||||
pytest.raises(psycopg.errors.CheckViolation),
|
||||
):
|
||||
cur.execute(
|
||||
"UPDATE ledger_outbox SET venue='SOR' WHERE correlation_id=%s",
|
||||
(normal.correlation_id,),
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -15,7 +15,7 @@ def pg_unmanaged_store(pg_clean):
|
||||
return PostgreSQLUnmanagedPositionStore(pg_clean)
|
||||
|
||||
|
||||
class TestMigration028:
|
||||
class TestMigration030:
|
||||
def test_tables_exist_after_migration(self, pg_clean):
|
||||
import psycopg
|
||||
|
||||
@@ -111,6 +111,14 @@ class TestCRUDRoundTrip:
|
||||
quantity=3,
|
||||
observed_at=t1,
|
||||
)
|
||||
pg_unmanaged_store.record_operator_action(
|
||||
instance_key="inst-A",
|
||||
symbol="008110",
|
||||
action="investigating",
|
||||
evidence_ref="kis:2026-09-07",
|
||||
actor="cli:test",
|
||||
note="before resolve",
|
||||
)
|
||||
pg_unmanaged_store.resolve_absent(
|
||||
instance_key="inst-A",
|
||||
observed_symbols=set(),
|
||||
@@ -126,3 +134,5 @@ class TestCRUDRoundTrip:
|
||||
assert reopened["transition"] == "detected"
|
||||
assert reopened["state"]["first_seen_at"] == t1
|
||||
assert reopened["state"]["last_seen_at"] == t3
|
||||
assert reopened["state"]["operator_action"] is None
|
||||
assert reopened["state"]["evidence_ref"] is None
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,8 @@
|
||||
"""Snapshot scheduler tests (REQ-030 AC-1; REQ-114 AC-1~9; REQ-115 AC-1~6)."""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from datetime import datetime, timezone, timedelta
|
||||
from datetime import UTC, datetime, timedelta, timezone
|
||||
from types import SimpleNamespace
|
||||
from unittest.mock import MagicMock
|
||||
|
||||
from trex_core.adapters.broker.paper import PaperBroker
|
||||
@@ -44,10 +45,42 @@ def test_run_once_failure_sets_degraded_signal():
|
||||
store = SnapshotStore()
|
||||
sched = SnapshotScheduler(read_port=BadRead(), store=store, broker=PaperBroker())
|
||||
assert sched.run_once() is False
|
||||
reason, msg = store.degraded_state()
|
||||
reason, _msg = store.degraded_state()
|
||||
assert reason is not None and reason.value == "portfolio_hub_unavailable"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_run_once_uses_authoritative_core_holdings_broker(monkeypatch):
|
||||
read = StubPortfolioRead(
|
||||
daemon_id="d-1",
|
||||
items=[PortfolioItem(portfolio_id="pf-X", symbol="X", cash_balance=100, asset_quantity=0)],
|
||||
)
|
||||
store = SnapshotStore()
|
||||
projected_broker = object()
|
||||
authoritative_broker = object()
|
||||
captured = {}
|
||||
|
||||
def _capture(**kwargs):
|
||||
captured["broker"] = kwargs["broker"]
|
||||
return {}
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(
|
||||
"trex_core.application.reconciliation.reconcile_core_holdings",
|
||||
_capture,
|
||||
)
|
||||
sched = SnapshotScheduler(
|
||||
read_port=read,
|
||||
store=store,
|
||||
broker=projected_broker,
|
||||
core_holdings_broker=authoritative_broker,
|
||||
slot_repo=object(),
|
||||
slot_service=SimpleNamespace(instance_key="inst-1"),
|
||||
)
|
||||
sched._reconcile_slots = lambda _items: None
|
||||
|
||||
assert sched.run_once() is True
|
||||
assert captured["broker"] is authoritative_broker
|
||||
|
||||
|
||||
def test_swap_preserves_warning_for_carried_over_portfolio():
|
||||
store = SnapshotStore()
|
||||
store.swap([PortfolioItem(portfolio_id="pf-X", symbol="X",
|
||||
@@ -99,7 +132,7 @@ def _fixed_clock(kst_hour=8, kst_minute=0):
|
||||
"""Return a clock callable fixed at a given KST time today."""
|
||||
now_kst = datetime.now(tz=_KST).replace(hour=kst_hour, minute=kst_minute,
|
||||
second=0, microsecond=0)
|
||||
return lambda: now_kst.astimezone(timezone.utc)
|
||||
return lambda: now_kst.astimezone(UTC)
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
@@ -616,8 +649,8 @@ def test_kis_broker_reinitialize_preserves_base_url_and_flags():
|
||||
def test_build_kis_reinit_callback_returns_none_for_paper():
|
||||
"""REQ-113 AC-2: broker=paper이면 callback=None."""
|
||||
from trex_core.adapters.broker.paper import PaperBroker as PB
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
from trex_core.runtime.config import DaemonConfig
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
|
||||
# minimal config: paper broker, credential_fetch_enabled=True
|
||||
cfg = DaemonConfig(dsn="x", broker="paper", execution_interval_sec=1.0,
|
||||
@@ -629,8 +662,8 @@ def test_build_kis_reinit_callback_returns_none_for_paper():
|
||||
def test_build_kis_reinit_callback_returns_none_when_disabled():
|
||||
"""REQ-113 AC-1: credential_fetch_enabled=False이면 callback=None."""
|
||||
from trex_core.adapters.broker.paper import PaperBroker as PB
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
from trex_core.runtime.config import DaemonConfig
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
|
||||
cfg = DaemonConfig(dsn="x", broker="kis", execution_interval_sec=1.0,
|
||||
credential_fetch_enabled=False)
|
||||
@@ -642,8 +675,8 @@ def test_build_kis_reinit_callback_returns_callable_for_kis():
|
||||
"""REQ-113 AC-2 / REQ-115 AC-1: broker=kis + fetch enabled → callable 반환 + 실제 reinitialize 호출됨."""
|
||||
from trex_core.adapters.broker.kis import KISBroker
|
||||
from trex_core.application.portfolio import BrokerCredentialPayload
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
from trex_core.runtime.config import DaemonConfig
|
||||
from trex_core.runtime.daemon import _build_kis_reinit_callback
|
||||
|
||||
cfg = DaemonConfig(dsn="x", broker="kis", execution_interval_sec=1.0,
|
||||
credential_fetch_enabled=True)
|
||||
|
||||
@@ -35,6 +35,11 @@ class RaisingBroker(FakeBroker):
|
||||
raise BrokerBalanceError("transport_failed")
|
||||
|
||||
|
||||
class AuthoritativeBroker(FakeBroker):
|
||||
def exposes_full_balance_snapshot(self) -> bool:
|
||||
return True
|
||||
|
||||
|
||||
class FilteredBroker(FakeBroker):
|
||||
def exposes_full_balance_snapshot(self) -> bool:
|
||||
return False
|
||||
@@ -116,6 +121,13 @@ def test_in_memory_store_preserves_first_seen_when_resolved_symbol_reappears():
|
||||
t3 = t2 + timedelta(minutes=1)
|
||||
|
||||
store.observe(instance_key=INSTANCE, symbol="008110", quantity=3, observed_at=t1)
|
||||
store.record_operator_action(
|
||||
instance_key=INSTANCE,
|
||||
symbol="008110",
|
||||
action="investigating",
|
||||
evidence_ref="kis-balance:2026-09-07",
|
||||
note="before resolve",
|
||||
)
|
||||
store.resolve_absent(instance_key=INSTANCE, observed_symbols=set(), observed_at=t2)
|
||||
reopened = store.observe(instance_key=INSTANCE, symbol="008110", quantity=5, observed_at=t3)
|
||||
|
||||
@@ -123,6 +135,8 @@ def test_in_memory_store_preserves_first_seen_when_resolved_symbol_reappears():
|
||||
assert reopened["state"]["first_seen_at"] == t1
|
||||
assert reopened["state"]["last_seen_at"] == t3
|
||||
assert reopened["state"]["quantity_changed_at"] == t3
|
||||
assert reopened["state"]["operator_action"] is None
|
||||
assert reopened["state"]["evidence_ref"] is None
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconcile_core_holdings_suppresses_repeated_unmanaged_alarm_spam():
|
||||
@@ -134,7 +148,7 @@ def test_reconcile_core_holdings_suppresses_repeated_unmanaged_alarm_spam():
|
||||
decisions = reconcile_core_holdings(
|
||||
slot_repo=repo,
|
||||
slot_service=svc,
|
||||
broker=FakeBroker({"008110": 3}),
|
||||
broker=AuthoritativeBroker({"008110": 3}),
|
||||
instance_key=INSTANCE,
|
||||
alarm_emitter=emitter,
|
||||
unmanaged_position_store=store,
|
||||
@@ -166,7 +180,7 @@ def test_reconcile_core_holdings_tracks_change_and_resolution():
|
||||
reconcile_core_holdings(
|
||||
slot_repo=repo,
|
||||
slot_service=svc,
|
||||
broker=FakeBroker({"008110": 5}),
|
||||
broker=AuthoritativeBroker({"008110": 5}),
|
||||
instance_key=INSTANCE,
|
||||
alarm_emitter=emitter,
|
||||
unmanaged_position_store=store,
|
||||
@@ -174,7 +188,7 @@ def test_reconcile_core_holdings_tracks_change_and_resolution():
|
||||
reconcile_core_holdings(
|
||||
slot_repo=repo,
|
||||
slot_service=svc,
|
||||
broker=FakeBroker({}),
|
||||
broker=AuthoritativeBroker({}),
|
||||
instance_key=INSTANCE,
|
||||
alarm_emitter=emitter,
|
||||
unmanaged_position_store=store,
|
||||
@@ -211,6 +225,25 @@ def test_broker_failure_does_not_resolve_unmanaged_state():
|
||||
assert state["lifecycle_state"] == "active"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_missing_authoritative_marker_does_not_resolve_unmanaged_state():
|
||||
repo, svc = _wire()
|
||||
store = InMemoryUnmanagedPositionStore()
|
||||
store.observe(instance_key=INSTANCE, symbol="008110", quantity=3)
|
||||
|
||||
decisions = reconcile_core_holdings(
|
||||
slot_repo=repo,
|
||||
slot_service=svc,
|
||||
broker=FakeBroker({}),
|
||||
instance_key=INSTANCE,
|
||||
unmanaged_position_store=store,
|
||||
)
|
||||
|
||||
assert decisions == {}
|
||||
state = store.get_state(instance_key=INSTANCE, symbol="008110")
|
||||
assert state is not None
|
||||
assert state["lifecycle_state"] == "active"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_non_authoritative_broker_view_does_not_resolve_unmanaged_state():
|
||||
repo, svc = _wire()
|
||||
store = InMemoryUnmanagedPositionStore()
|
||||
|
||||
@@ -23,6 +23,15 @@ class _Broker:
|
||||
def reinitialize(self, credential): self.credentials.append(credential)
|
||||
|
||||
|
||||
class _ProjectedBroker(_Broker):
|
||||
def __init__(self, authoritative):
|
||||
super().__init__()
|
||||
self.authoritative = authoritative
|
||||
|
||||
def authoritative_balance_reader(self):
|
||||
return self.authoritative
|
||||
|
||||
|
||||
class _Read:
|
||||
def __init__(self, ctx=None, error=None): self.ctx, self.error, self.calls = ctx, error, 0
|
||||
def fetch_broker_credential(self):
|
||||
@@ -72,6 +81,18 @@ def test_enabled_paper_never_fetches_kis_credentials(monkeypatch):
|
||||
assert read.calls == 0
|
||||
|
||||
|
||||
def test_reconciliation_broker_uses_authoritative_balance_reader(monkeypatch):
|
||||
authoritative = _Broker()
|
||||
projected = _ProjectedBroker(authoritative)
|
||||
monkeypatch.setattr("trex_core.runtime.broker_provider._make_env_broker", lambda cfg: projected)
|
||||
provider = ConfigBrokerProvider(_cfg(broker="paper"), read_port=_Read(_ctx()))
|
||||
|
||||
broker, source = provider.get_broker_for_reconciliation()
|
||||
|
||||
assert broker is authoritative
|
||||
assert source.mode == "env"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_break_glass_is_distinct_and_skips_fetch(monkeypatch):
|
||||
broker = _Broker()
|
||||
monkeypatch.setenv("TREX_KIS_BROKER_BREAK_GLASS", "true")
|
||||
|
||||
@@ -523,12 +523,15 @@ def test_verify_no_db_no_live_flag_needed(capsys, monkeypatch):
|
||||
# unmanaged parser/tests
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
def test_unmanaged_parser_accepts_list_and_record():
|
||||
def test_unmanaged_parser_accepts_list_audit_and_record():
|
||||
parser = cli._build_parser()
|
||||
args = parser.parse_args(["unmanaged", "list", "--status", "all", "--symbol", "008110"])
|
||||
assert args.cmd == "unmanaged"
|
||||
assert args.unmanaged_cmd == "list"
|
||||
assert args.status == "all"
|
||||
args = parser.parse_args(["unmanaged", "audit", "008110"])
|
||||
assert args.unmanaged_cmd == "audit"
|
||||
assert args.symbol == "008110"
|
||||
args = parser.parse_args(
|
||||
[
|
||||
"unmanaged",
|
||||
@@ -617,7 +620,6 @@ def test_unmanaged_record_requires_existing_state(monkeypatch, capsys):
|
||||
action="approved_exception",
|
||||
evidence_ref="kis-balance:2026-09-11",
|
||||
note="confirmed",
|
||||
actor="operator",
|
||||
instance="inst-1",
|
||||
config=None,
|
||||
config_path=None,
|
||||
@@ -634,6 +636,8 @@ def test_unmanaged_record_requires_existing_state(monkeypatch, capsys):
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unmanaged_record_persists_operator_action(monkeypatch, capsys):
|
||||
monkeypatch.setattr(cli, "_operator_actor", lambda: "cli:test")
|
||||
|
||||
class _Store:
|
||||
def __init__(self, *_args, **_kwargs):
|
||||
pass
|
||||
@@ -671,7 +675,6 @@ def test_unmanaged_record_persists_operator_action(monkeypatch, capsys):
|
||||
action="managed_inclusion",
|
||||
evidence_ref="kis-balance:2026-09-11",
|
||||
note="manual inclusion planned",
|
||||
actor="operator",
|
||||
instance="inst-1",
|
||||
config=None,
|
||||
config_path=None,
|
||||
@@ -687,9 +690,12 @@ def test_unmanaged_record_persists_operator_action(monkeypatch, capsys):
|
||||
assert out["result"] == "recorded"
|
||||
assert out["state"]["operator_action"] == "managed_inclusion"
|
||||
assert out["state"]["evidence_ref"] == "kis-balance:2026-09-11"
|
||||
assert out["state"]["operator_actor"] == "cli:test"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unmanaged_record_text_output(monkeypatch, capsys):
|
||||
monkeypatch.setattr(cli, "_operator_actor", lambda: "cli:test")
|
||||
|
||||
class _Store:
|
||||
def __init__(self, *_args, **_kwargs):
|
||||
pass
|
||||
@@ -724,7 +730,6 @@ def test_unmanaged_record_text_output(monkeypatch, capsys):
|
||||
action="approved_exception",
|
||||
evidence_ref="kis-balance:2026-09-11",
|
||||
note="confirmed",
|
||||
actor="operator",
|
||||
instance="inst-1",
|
||||
config=None,
|
||||
config_path=None,
|
||||
@@ -742,6 +747,8 @@ def test_unmanaged_record_text_output(monkeypatch, capsys):
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unmanaged_record_main_dispatch(monkeypatch, capsys):
|
||||
monkeypatch.setattr(cli, "_operator_actor", lambda: "cli:test")
|
||||
|
||||
class _Store:
|
||||
def __init__(self, *_args, **_kwargs):
|
||||
pass
|
||||
@@ -788,6 +795,79 @@ def test_unmanaged_record_main_dispatch(monkeypatch, capsys):
|
||||
assert out["state"]["symbol"] == "008110"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_unmanaged_audit_outputs_lifecycle_and_operator_history(monkeypatch, capsys):
|
||||
class _Store:
|
||||
def __init__(self, *_args, **_kwargs):
|
||||
pass
|
||||
|
||||
def get_state(self, **kwargs):
|
||||
assert kwargs == {"instance_key": "inst-1", "symbol": "008110"}
|
||||
return {
|
||||
"instance_key": "inst-1",
|
||||
"symbol": "008110",
|
||||
"quantity": 3,
|
||||
"lifecycle_state": "active",
|
||||
"first_seen_at": "2026-09-07T00:00:00+00:00",
|
||||
"last_seen_at": "2026-09-11T00:00:00+00:00",
|
||||
"quantity_changed_at": "2026-09-07T00:00:00+00:00",
|
||||
"resolved_at": None,
|
||||
"operator_action": "investigating",
|
||||
"evidence_ref": "kis-balance:2026-09-11",
|
||||
"operator_note": "confirmed",
|
||||
"operator_actor": "cli:test",
|
||||
"operator_updated_at": "2026-09-11T00:00:00+00:00",
|
||||
"created_at": "2026-09-07T00:00:00+00:00",
|
||||
"updated_at": "2026-09-11T00:00:00+00:00",
|
||||
}
|
||||
|
||||
def list_audit(self, **kwargs):
|
||||
assert kwargs == {"instance_key": "inst-1", "symbol": "008110"}
|
||||
return [
|
||||
{
|
||||
"event_type": "detected",
|
||||
"recorded_at": "2026-09-07T00:00:00+00:00",
|
||||
"quantity": 3,
|
||||
"action": None,
|
||||
"actor": "reconcile",
|
||||
"evidence_ref": None,
|
||||
"note": "",
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"event_type": "operator_action",
|
||||
"recorded_at": "2026-09-11T00:00:00+00:00",
|
||||
"quantity": 3,
|
||||
"action": "investigating",
|
||||
"actor": "cli:test",
|
||||
"evidence_ref": "kis-balance:2026-09-11",
|
||||
"note": "confirmed",
|
||||
},
|
||||
]
|
||||
|
||||
monkeypatch.setattr(
|
||||
"trex_core.adapters.portfolio.unmanaged_position_store.PostgreSQLUnmanagedPositionStore",
|
||||
_Store,
|
||||
)
|
||||
args = SimpleNamespace(
|
||||
cmd="unmanaged",
|
||||
unmanaged_cmd="audit",
|
||||
symbol="008110",
|
||||
instance="inst-1",
|
||||
config=None,
|
||||
config_path=None,
|
||||
env_file=None,
|
||||
json=True,
|
||||
timeout=10.0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
rc = cli._cmd_unmanaged_audit(args, SimpleNamespace(dsn="postgresql://x/y"))
|
||||
|
||||
assert rc == 0
|
||||
out = json.loads(capsys.readouterr().out)
|
||||
assert out["symbol"] == "008110"
|
||||
assert out["state"]["operator_actor"] == "cli:test"
|
||||
assert [row["event_type"] for row in out["audit"]] == ["detected", "operator_action"]
|
||||
|
||||
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
# REL-010 regression: _cmd_verify broker import must not raise ImportError
|
||||
# ---------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
@@ -73,3 +73,44 @@ def test_daemon_wires_shared_alarm_emitter_into_intent_service():
|
||||
found = True
|
||||
break
|
||||
assert found, "Daemon must pass self.alarm_emitter into IntentService(alarm_emitter=...)"
|
||||
|
||||
|
||||
def test_daemon_wires_reconciliation_broker_into_snapshot_scheduler():
|
||||
src = (
|
||||
Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
/ "trex_core"
|
||||
/ "runtime"
|
||||
/ "daemon.py"
|
||||
).read_text(encoding="utf-8")
|
||||
tree = ast.parse(src)
|
||||
found = False
|
||||
for node in ast.walk(tree):
|
||||
if not isinstance(node, ast.Assign):
|
||||
continue
|
||||
if not any(
|
||||
isinstance(t, ast.Attribute) and t.attr == "snapshot_scheduler"
|
||||
for t in node.targets
|
||||
):
|
||||
continue
|
||||
call = node.value
|
||||
if not (
|
||||
isinstance(call, ast.Call)
|
||||
and isinstance(call.func, ast.Name)
|
||||
and call.func.id == "SnapshotScheduler"
|
||||
):
|
||||
continue
|
||||
for kw in call.keywords:
|
||||
if kw.arg != "core_holdings_broker":
|
||||
continue
|
||||
if (
|
||||
isinstance(kw.value, ast.Attribute)
|
||||
and kw.value.attr == "reconciliation_broker"
|
||||
and isinstance(kw.value.value, ast.Name)
|
||||
and kw.value.value.id == "self"
|
||||
):
|
||||
found = True
|
||||
break
|
||||
assert found, (
|
||||
"Daemon must pass self.reconciliation_broker into "
|
||||
"SnapshotScheduler(core_holdings_broker=...)"
|
||||
)
|
||||
|
||||
@@ -382,9 +382,7 @@ class KISBroker:
|
||||
transport_failure: bool,
|
||||
) -> float:
|
||||
"""Return bounded state/age-based delay for the next authoritative poll."""
|
||||
if status.state != "unknown":
|
||||
delay = _FILL_POLL_MIN_INTERVAL_SECONDS
|
||||
elif age_seconds < 60:
|
||||
if status.state != "unknown" or age_seconds < 60:
|
||||
delay = _FILL_POLL_MIN_INTERVAL_SECONDS
|
||||
elif age_seconds < 5 * 60:
|
||||
delay = 15.0
|
||||
@@ -1284,6 +1282,9 @@ class KISBroker:
|
||||
seen_continuations.add(next_continuation)
|
||||
continuation = next_continuation
|
||||
|
||||
def exposes_full_balance_snapshot(self) -> bool:
|
||||
return True
|
||||
|
||||
def get_available_cash(self, *, price_check_code: str = "005930") -> int:
|
||||
"""Return KIS cash-only buy capacity (`nrcvb_buy_amt`).
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -17,6 +17,7 @@ from threading import Lock
|
||||
from trex_core.application.broker_port import (
|
||||
BalanceItem,
|
||||
BrokerBalanceError,
|
||||
BrokerPort,
|
||||
CancelOutcome,
|
||||
FillStatus,
|
||||
OrderAck,
|
||||
@@ -174,6 +175,9 @@ class OwnershipAwareBroker:
|
||||
def get_balance(self) -> list[BalanceItem]:
|
||||
return self._store.project(self._delegate.get_balance())
|
||||
|
||||
def authoritative_balance_reader(self) -> BrokerPort:
|
||||
return self._delegate
|
||||
|
||||
def exposes_full_balance_snapshot(self) -> bool:
|
||||
"""False: projected balances omit operator-owned/unmanaged broker positions."""
|
||||
return False
|
||||
|
||||
@@ -166,6 +166,9 @@ class PaperBroker:
|
||||
return [BalanceItem(symbol=sym, hldg_qty=qty)
|
||||
for sym, qty in balances.items() if qty != 0]
|
||||
|
||||
def exposes_full_balance_snapshot(self) -> bool:
|
||||
return True
|
||||
|
||||
# --- REQ-038: programmable current price (safety-sell scenario double) ---
|
||||
def set_current_price(self, symbol: str, price: Decimal) -> None:
|
||||
"""Program the current price returned by get_current_price(symbol)."""
|
||||
|
||||
@@ -59,6 +59,8 @@ class PostgreSQLUnmanagedPositionStore:
|
||||
"UPDATE unmanaged_position_state "
|
||||
"SET quantity = %s, lifecycle_state = 'active', "
|
||||
" last_seen_at = %s, quantity_changed_at = %s, resolved_at = NULL, "
|
||||
" operator_action = NULL, evidence_ref = NULL, operator_note = '', "
|
||||
" operator_actor = NULL, operator_updated_at = NULL, "
|
||||
" updated_at = %s "
|
||||
"WHERE instance_key = %s AND symbol = %s "
|
||||
f"RETURNING {_STATE_COLUMNS}",
|
||||
|
||||
@@ -615,11 +615,6 @@ class InMemoryUnmanagedPositionStore:
|
||||
existing = self._states.get(key)
|
||||
previous_quantity = existing.get("quantity") if existing is not None else None
|
||||
preserved = {} if existing is None else {
|
||||
"operator_action": existing.get("operator_action"),
|
||||
"evidence_ref": existing.get("evidence_ref"),
|
||||
"operator_note": existing.get("operator_note"),
|
||||
"operator_actor": existing.get("operator_actor"),
|
||||
"operator_updated_at": existing.get("operator_updated_at"),
|
||||
"created_at": existing.get("created_at", now),
|
||||
}
|
||||
if existing is None or existing.get("lifecycle_state") == "resolved":
|
||||
|
||||
@@ -373,7 +373,7 @@ def _broker_balances_are_authoritative_for_unmanaged_resolution(broker: BrokerPo
|
||||
return False
|
||||
if isinstance(marker, bool):
|
||||
return marker
|
||||
return True
|
||||
return False
|
||||
|
||||
|
||||
def reconcile_core_holdings(
|
||||
|
||||
@@ -44,6 +44,7 @@ class SnapshotScheduler:
|
||||
read_port: PortfolioHubReadPort,
|
||||
store: SnapshotStore,
|
||||
broker: BrokerPort,
|
||||
core_holdings_broker: BrokerPort | None = None,
|
||||
schedule_kst: time = time(hour=7, minute=30),
|
||||
clock: Callable[[], datetime] | None = None,
|
||||
slot_repo=None,
|
||||
@@ -60,6 +61,7 @@ class SnapshotScheduler:
|
||||
self._read = read_port
|
||||
self._store = store
|
||||
self._broker = broker
|
||||
self._core_holdings_broker = core_holdings_broker or broker
|
||||
self._schedule_kst = schedule_kst
|
||||
self._clock = clock or (lambda: datetime.now(tz=UTC))
|
||||
self._daemon_id: str | None = None
|
||||
@@ -337,7 +339,7 @@ class SnapshotScheduler:
|
||||
# BAT-050 / REQ-103: pass warn_store for B-case durable warning.
|
||||
reconcile_core_holdings(
|
||||
slot_repo=self._slot_repo, slot_service=self._slot_service,
|
||||
broker=self._broker, instance_key=self._instance_key,
|
||||
broker=self._core_holdings_broker, instance_key=self._instance_key,
|
||||
alarm_emitter=self._alarm_emitter, # dcy-033 / REQ-100
|
||||
warn_store=self._warn_store, # BAT-050 / REQ-103
|
||||
notification_store=self._notification_store, # req-0007 / ac-0024
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@ from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import os
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from datetime import date, datetime, timedelta, timezone
|
||||
from datetime import UTC, date, datetime, timedelta, timezone
|
||||
from typing import Literal, Protocol
|
||||
|
||||
from trex_core.adapters.broker.paper import PaperBroker
|
||||
@@ -33,6 +33,7 @@ class BrokerCredentialUnavailable(RuntimeError):
|
||||
|
||||
class BrokerProvider(Protocol):
|
||||
def get_broker_for_read(self) -> tuple[BrokerPort, BrokerSource]: ...
|
||||
def get_broker_for_reconciliation(self) -> tuple[BrokerPort, BrokerSource]: ...
|
||||
def refresh_day_start_credential(self) -> BrokerSource: ...
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -80,7 +81,7 @@ class ConfigBrokerProvider:
|
||||
def __init__(self, config: DaemonConfig, *, read_port=None, clock=None) -> None:
|
||||
self._config = config
|
||||
self._read = read_port
|
||||
self._clock = clock or (lambda: datetime.now(tz=timezone.utc))
|
||||
self._clock = clock or (lambda: datetime.now(tz=UTC))
|
||||
self._broker: BrokerPort | None = None
|
||||
self._source: BrokerSource | None = None
|
||||
self._credential_date: date | None = None
|
||||
@@ -101,7 +102,7 @@ class ConfigBrokerProvider:
|
||||
raise BrokerCredentialUnavailable("portfolio_hub_unavailable") from None
|
||||
except BrokerCredentialUnavailable:
|
||||
raise
|
||||
except Exception:
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001 - sanitize arbitrary read adapter failures
|
||||
raise BrokerCredentialUnavailable("portfolio_hub_unavailable") from None
|
||||
if ctx is None or getattr(ctx, "broker", None) is None:
|
||||
raise BrokerCredentialUnavailable("broker_absent")
|
||||
@@ -121,7 +122,7 @@ class ConfigBrokerProvider:
|
||||
self._broker = broker
|
||||
else:
|
||||
self._broker.reinitialize(credential) # type: ignore[attr-defined]
|
||||
except Exception:
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001 - sanitize broker construction/reload failures
|
||||
raise BrokerCredentialUnavailable("broker_initialization_failed") from None
|
||||
self._credential_date = self._clock().astimezone(_KST).date()
|
||||
# Version is designated non-secret by the portfolio contract; no account/key material.
|
||||
@@ -147,6 +148,13 @@ class ConfigBrokerProvider:
|
||||
self._source = source
|
||||
return self._broker, source # type: ignore[return-value]
|
||||
|
||||
def get_broker_for_reconciliation(self) -> tuple[BrokerPort, BrokerSource]:
|
||||
broker, source = self.get_broker_for_read()
|
||||
authoritative_reader = getattr(broker, "authoritative_balance_reader", None)
|
||||
if callable(authoritative_reader):
|
||||
return authoritative_reader(), source
|
||||
return broker, source
|
||||
|
||||
def refresh_day_start_credential(self) -> BrokerSource:
|
||||
# Paper/env/break-glass paths deliberately do no portfolio-hub call.
|
||||
if self._config.broker != "kis" or not self._config.credential_fetch_enabled or _break_glass_enabled():
|
||||
|
||||
@@ -12,6 +12,7 @@ Subcommands:
|
||||
sync — sync slot qty to broker ground truth (direct-DB; REQ-105)
|
||||
verify — re-check C-case reconcile-warning (direct-DB; REQ-106)
|
||||
unmanaged list — query durable unmanaged-position lifecycle state
|
||||
unmanaged audit — inspect lifecycle/operator audit trail for one symbol
|
||||
unmanaged record — record explicit operator disposition + evidence reference
|
||||
ledger backfill — evidence-backed historical ledger recovery
|
||||
ledger skips list — query durable skipped-ledger records
|
||||
@@ -38,6 +39,7 @@ LedgerWriter path, and resolves matching durable skipped-ledger records.
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import argparse
|
||||
import getpass
|
||||
import json as _json
|
||||
import logging
|
||||
import re
|
||||
@@ -78,6 +80,14 @@ def _resolve_instance(args) -> str:
|
||||
return topology.DEFAULT_INSTANCE_KEY
|
||||
|
||||
|
||||
def _operator_actor() -> str:
|
||||
try:
|
||||
username = getpass.getuser().strip()
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
username = ""
|
||||
return f"cli:{username or 'unknown'}"
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------------------------------------------------------- #
|
||||
# default transport-backed RPC (overridable in tests)
|
||||
# --------------------------------------------------------------------------- #
|
||||
@@ -659,6 +669,13 @@ def _build_parser() -> argparse.ArgumentParser:
|
||||
p_unmanaged_list.add_argument("--symbol", default=None)
|
||||
_add_common(p_unmanaged_list)
|
||||
|
||||
p_unmanaged_audit = p_unmanaged_sub.add_parser(
|
||||
"audit",
|
||||
help="Show lifecycle/operator audit trail for one unmanaged position",
|
||||
)
|
||||
p_unmanaged_audit.add_argument("symbol")
|
||||
_add_common(p_unmanaged_audit)
|
||||
|
||||
p_unmanaged_record = p_unmanaged_sub.add_parser(
|
||||
"record",
|
||||
help="Record an explicit operator disposition for an unmanaged position",
|
||||
@@ -670,7 +687,6 @@ def _build_parser() -> argparse.ArgumentParser:
|
||||
)
|
||||
p_unmanaged_record.add_argument("--evidence-ref", required=True)
|
||||
p_unmanaged_record.add_argument("--note", default="")
|
||||
p_unmanaged_record.add_argument("--actor", default="operator")
|
||||
_add_common(p_unmanaged_record)
|
||||
|
||||
p_ledger = sub.add_parser(
|
||||
@@ -1040,6 +1056,44 @@ def _cmd_unmanaged_list(args, cfg) -> int:
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
def _cmd_unmanaged_audit(args, cfg) -> int:
|
||||
from trex_core.adapters.portfolio.unmanaged_position_store import (
|
||||
PostgreSQLUnmanagedPositionStore,
|
||||
)
|
||||
|
||||
instance = _resolve_instance(args)
|
||||
store = PostgreSQLUnmanagedPositionStore(cfg.dsn)
|
||||
state = store.get_state(instance_key=instance, symbol=args.symbol)
|
||||
if state is None:
|
||||
_fail(
|
||||
f"unmanaged position not found: instance={instance} symbol={args.symbol}",
|
||||
args.json,
|
||||
)
|
||||
return 1
|
||||
audit = store.list_audit(instance_key=instance, symbol=args.symbol)
|
||||
payload = {
|
||||
"instance_key": instance,
|
||||
"symbol": args.symbol,
|
||||
"state": state,
|
||||
"audit": audit,
|
||||
}
|
||||
if args.json:
|
||||
_emit(payload, as_json=True)
|
||||
else:
|
||||
print(
|
||||
f"instance={instance} symbol={args.symbol} lifecycle={state['lifecycle_state']} "
|
||||
f"entries={len(audit)}"
|
||||
)
|
||||
for row in audit:
|
||||
print(
|
||||
f" {row['event_type']}\tat={row['recorded_at']}\t"
|
||||
f"quantity={row.get('quantity')}\taction={row.get('action') or '-'}\t"
|
||||
f"actor={row.get('actor') or '-'}\tevidence_ref={row.get('evidence_ref') or '-'}\t"
|
||||
f"note={row.get('note') or '-'}"
|
||||
)
|
||||
return 0
|
||||
|
||||
|
||||
def _cmd_unmanaged_record(args, cfg) -> int:
|
||||
from trex_core.adapters.portfolio.unmanaged_position_store import (
|
||||
PostgreSQLUnmanagedPositionStore,
|
||||
@@ -1051,7 +1105,7 @@ def _cmd_unmanaged_record(args, cfg) -> int:
|
||||
symbol=args.symbol,
|
||||
action=args.action,
|
||||
evidence_ref=args.evidence_ref,
|
||||
actor=args.actor,
|
||||
actor=_operator_actor(),
|
||||
note=args.note,
|
||||
)
|
||||
if state is None:
|
||||
@@ -1536,6 +1590,8 @@ def main(argv: list[str] | None = None, *, rpc=None, confirm=None) -> int:
|
||||
return _cmd_verify(args, cfg)
|
||||
if args.cmd == "unmanaged" and getattr(args, "unmanaged_cmd", None) == "list":
|
||||
return _cmd_unmanaged_list(args, cfg)
|
||||
if args.cmd == "unmanaged" and getattr(args, "unmanaged_cmd", None) == "audit":
|
||||
return _cmd_unmanaged_audit(args, cfg)
|
||||
if args.cmd == "unmanaged" and getattr(args, "unmanaged_cmd", None) == "record":
|
||||
return _cmd_unmanaged_record(args, cfg)
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -213,6 +213,9 @@ class Daemon:
|
||||
from trex_core.runtime.broker_provider import build_broker_provider
|
||||
self.broker_provider = build_broker_provider(config, read_port=self.portfolio_read)
|
||||
self.broker, self.broker_source = self.broker_provider.get_broker_for_read()
|
||||
self.reconciliation_broker, self.reconciliation_broker_source = (
|
||||
self.broker_provider.get_broker_for_reconciliation()
|
||||
)
|
||||
self.account_snapshot_service: AccountSnapshotService | None = None
|
||||
if config.account_snapshot.enabled:
|
||||
if config.broker != "kis":
|
||||
@@ -271,6 +274,7 @@ class Daemon:
|
||||
read_port=self.portfolio_read,
|
||||
store=self.snapshot_store,
|
||||
broker=self.broker,
|
||||
core_holdings_broker=self.reconciliation_broker,
|
||||
schedule_kst=_parse_kst_time(config.snapshot_schedule.kst_time),
|
||||
# dcy-020 / REQ-058·062 (BAT-030): universe slot reconcile (creates/
|
||||
# retires the permanent asset slots) + core-holding divergence
|
||||
@@ -425,7 +429,7 @@ class Daemon:
|
||||
while not self.stop.wait(self.config.ledger_interval_sec):
|
||||
try:
|
||||
self.ledger_writer.run_once()
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S112
|
||||
continue
|
||||
|
||||
def _intent_rpc_loop(self) -> None:
|
||||
@@ -433,7 +437,7 @@ class Daemon:
|
||||
self._transports.append(transport)
|
||||
try:
|
||||
transport.declare_topology(self.config.instance_key)
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S110
|
||||
pass
|
||||
handler = make_intent_rpc_handler(
|
||||
self.intent_service,
|
||||
@@ -448,7 +452,7 @@ class Daemon:
|
||||
self._transports.append(transport)
|
||||
try:
|
||||
transport.declare_topology(self.config.instance_key)
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S110
|
||||
pass
|
||||
handler = make_slots_rpc_handler(
|
||||
self.slot_repo,
|
||||
@@ -472,7 +476,7 @@ class Daemon:
|
||||
self._transports.append(transport)
|
||||
try:
|
||||
transport.declare_topology(self.config.instance_key)
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S110
|
||||
pass
|
||||
handler = make_strategy_state_set_handler(
|
||||
self.slot_repo, self.strategy_state_store,
|
||||
@@ -486,7 +490,7 @@ class Daemon:
|
||||
self._transports.append(transport)
|
||||
try:
|
||||
transport.declare_topology(self.config.instance_key)
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S110
|
||||
pass
|
||||
handler = make_control_rpc_handler(
|
||||
self.pause_store,
|
||||
@@ -501,7 +505,7 @@ class Daemon:
|
||||
while not self.stop.wait(self.safety_sell.base_tick_sec):
|
||||
try:
|
||||
self.safety_sell.run_once()
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001 - loop must survive transient errors
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S112 - loop must survive transient errors
|
||||
continue
|
||||
|
||||
def _snapshot_scheduler_loop(self) -> None:
|
||||
@@ -566,7 +570,7 @@ class Daemon:
|
||||
for tr in self._transports:
|
||||
try:
|
||||
tr.close()
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001
|
||||
except Exception: # noqa: BLE001,S110
|
||||
pass
|
||||
|
||||
def run(self) -> None: # pragma: no cover - process entrypoint
|
||||
|
||||
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