docs(srs/batch): dcy-021 REQ + BAT-031 + Implemented 전환
- draft-req: REQ-066(사이징 도메인·end-to-end), REQ-067(baseline 정합) 신규 - change-req: REQ-057(CHG-03 holding→pending_buy)·REQ-061(CHG-04 사이징 intent)· REQ-062(CHG-03 부분 매도 min(주문,잔고)) — Implemented→Approved 후 재구현 - confirm-req: REQ-066/067 Approved - BAT-031 batch(index/planning/design D1~D4/implementation/verification) → release-candidate - confirm-batch-verification 승인 + confirm-req-implemented: REQ-057/061/062/066/067 → Implemented (BAT-031 verification 근거) - srs/batch index + dcy-021 discovery 생성 REQ 역참조 갱신 (issue #21 dcy-022 는 별도 작업으로 미포함) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Claude Opus 4.8
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# BAT-031 Design
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- Status: confirmed (D1~D4, 2026-06-10)
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- Batch: BAT-031
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## 설계 원칙
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- 수량 정본 = **브로커 잔고**(REQ-062). 슬롯 `qty` 는 (a) pending 동안 = **주문 수량**, (b) 체결/롤백 후 = **브로커 잔고(보유)** 로 재동기화한다. core 는 "의도 수량"을 별도 저장하지 않는다(dcy-021 OQ-1).
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- avg_price 는 증액 시 가중평균, 매도(부분/전량) 시 cost basis 유지(dcy-021 OQ-3).
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- 모든 전이는 dcy-020 자산 중심 모델에 additive(무회귀, NFR-2).
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## D1 — 증액: 주문 수량 vs 보유 수량 (브로커 정본 재동기화)
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- `HOLDING→PENDING_BUY`(증액): `slot.qty := intent.qty`(추가 주문 수량), `avg_price` **보존**(가중평균용), `limit_price := price`. (generic 전이 규칙이 caller None 일 때 avg 보존 → 별도 service 분기 불요)
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- dispatch 매수: `qty = slot.qty`(주문 수량) 그대로.
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- `PENDING_BUY→HOLDING`(체결): 보유 = **브로커 잔고 total**, avg_price = 가중평균.
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- `old_qty = max(0, broker_total − filled)`, `old_avg = slot.avg_price or 0`, `new_avg = (old_qty×old_avg + filled×fill_price)/broker_total`(broker_total 0 이면 fill_price).
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- 초기 매수도 동일 공식(avg None→0, old_qty=0 → new_avg=fill_price) — 통일.
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## D2 — 초기 매수 vs 증액 판별
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- `INACTIVE→PENDING_BUY`(초기): slot 이 inactive 라 avg_price=None.
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- `HOLDING→PENDING_BUY`(증액): avg_price 보존(>0).
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- 체결/롤백 핸들러는 **브로커 잔고**로 판별(잔고>0 → 증액/보유 잔존, 0 → 초기/미보유). avg_price 보존은 가중평균 계산에만 사용.
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## D3 — 증액/매도 롤백
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- 매수 거부 `_rollback`: 브로커 잔고>0 → `PENDING_BUY→HOLDING`(qty=브로커 잔고, 증액 실패해도 기존 보유 유지) / 잔고 0 → `PENDING_BUY→INACTIVE`(초기 매수 실패).
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- 매도 거부: `PENDING_SELL→HOLDING`(qty=브로커 잔고) (기존).
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## D4 — 부분 매도 + 전량 매도 구분 + 부분 체결
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- pending_sell 의 `slot.qty` 의미: **부분 매도** intent(SellIntent.qty 지정) → `slot.qty = 주문 수량`; **전량 매도**(svc.sell/safety-sell/kill-switch, qty 미지정) → `slot.qty = None`("전량" sentinel). → `_apply_transition_fields` 의 PENDING_SELL 진입 규칙: `new_qty = caller qty`(None 보존, mirror 안 씀).
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- dispatch 매도: `qty = 브로커잔고 if slot.qty is None else min(int(slot.qty), 브로커잔고)`. 0 이면 skip+WARN(divergence, REQ-062). → 전량은 항상 브로커 정본(stale mirror 무관), 부분은 min(주문, 잔고)·잔고 이상이면 전량.
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- `PENDING_SELL→체결`: 체결 후 **브로커 잔고**로 분기 — 잔고>0 → `HOLDING`(qty=잔고, avg=cost basis 유지) / 0 → `INACTIVE`. (기존 항상 INACTIVE 에서 변경 — 부분 매도 잔량 holding 지원)
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- 부분 체결: 실제 체결분만 ledger(기존 `_record_ledger` = `fs.filled_qty`), 미체결 잔량 미추적. dcy-013 `_on_partial_cancel` 도 브로커 정본 resync 로 정합.
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## D-impl — 브로커 잔고 조회
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- `_poll` tick 시작 시 `broker.get_balance()` 1회 fetch → symbol→hldg_qty 맵을 fill/rollback 핸들러에 전달(체결당 중복 호출 회피). dispatch 의 매도 잔고 맵과 동일 패턴(BAT-030 M2).
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## intent (REQ-061)
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- 매수 admission: 대상 슬롯이 `INACTIVE` → 초기 매수(M 캡 적용); `HOLDING` → **증액**(M 캡 미적용 — active 수 불변); `pending_*` → `already_active`. (증액은 별도 intent 타입 없이 holding 슬롯 buy 로 검출)
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- 매도 admission: `SellIntent.qty`(선택) 추가 — 지정 시 부분 매도(slot.qty=order), 미지정 시 전량(slot.qty=None).
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## 상태머신 (REQ-057)
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- `_BASE_TRANSITIONS` 에 `(HOLDING, PENDING_BUY)` 추가 → 13 transitions.
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## 롤백/회귀
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- 전부 additive. 기존 초기 매수/전량 매도/safety-sell/kill-switch/reconcile 경로 무회귀(전량 매도 slot.qty=None·dispatch 브로커 정본은 기존 동작과 동일 결과).
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## 체크포인트 결정
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- D1~D4 확정(브로커 정본 재동기화로 "주문 수량 vs 보유 수량" 충돌 해소, 별도 필드 없음). 구현 진행.
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@@ -0,0 +1,39 @@
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# BAT-031 Implementation
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- Status: done
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- Batch: BAT-031
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- 일자: 2026-06-10
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## 구현 요약
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design.md D1~D4 그대로 구현. 수량 정본=브로커 잔고 재동기화로 "주문 수량 vs 보유 수량" 충돌을 별도 필드 없이 해소.
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- **M1 (REQ-057)**: `state.py` `_BASE_TRANSITIONS` 에 `(HOLDING, PENDING_BUY)` 추가 → 13 전이(증액).
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- **M2 (REQ-066/062)**: `service.py` `_apply_transition_fields` — PENDING_SELL 진입 시 `qty = caller as-is`(None=전량 sentinel, 값=부분 주문 qty). 증액 pending(HOLDING→PENDING_BUY)은 generic 분기가 avg_price 보존(caller None)·qty=주문으로 처리(별도 분기 불요).
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- **M3 (REQ-061)**: `intents.py` — `_admit_buy` 가 HOLDING 슬롯 매수를 **증액**으로 검출(M 캡 미적용, `position_increase` reason), PENDING_* 만 `already_active`. `SellIntent.qty`(부분) 추가, `_admit_sell` 가 qty 를 transit 에 전달. `messaging_handlers` sell 파서에 `qty` 추출.
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- **M4 (REQ-062/066)**: `execution.py` — `_balance_map()` 헬퍼. dispatch 매도 `qty = 브로커잔고 if slot.qty is None else min(int(slot.qty), 브로커잔고)`(0이면 skip+WARN). `_on_filled`: 매수 체결 → 보유=브로커 잔고·avg 가중평균; 매도 체결 → 브로커 잔고>0 `pending_sell→holding`(cost basis) / 0 `→inactive`. `_on_partial_cancel` 도 브로커 정본 resync. `_rollback`: 매수 거부 시 브로커>0 `→holding`(증액 실패, 기존 보유 유지) / 0 `→inactive`.
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- **M5 (REQ-067)**: data-model/runtime-flows/interface-contract/project-structure 4문서 사이징 정합.
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## 변경 내역 (Changed Files)
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- trex_core/domain/slot/state.py — holding→pending_buy 전이
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- trex_core/domain/slot/service.py — PENDING_SELL qty sentinel
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- trex_core/application/intents.py — 증액 admission, SellIntent.qty, partial sell
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- trex_core/application/execution.py — _balance_map, 부분/전량 매도 dispatch, 매수 체결 가중평균, 브로커 정본 resync, 증액 롤백
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- trex_core/application/messaging_handlers.py — sell qty 파싱
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- docs: data-model/runtime-flows/interface-contract/project-structure (REQ-067)
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- tests: test_state(13 전이), test_service(TestPositionSizing 3), test_execution(전량/부분 매도·증액·capacity 5신규), test_execution_cancel(브로커 정본 잔량)
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## 테스트
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- 단위 전체: **378 passed** (45 skipped), ruff clean
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- 통합(PG+RabbitMQ): **422 passed, 1 skipped**(KIS sandbox, 환경 무관)
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## 검증 실행 (run-the-app, 사이징 e2e)
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라이브 trex_core(reset 후) + 실 RabbitMQ + paper + instance=test, M=5:
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1. 초기 매수 qty=10 @1000 → holding 10 @1000
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2. **증액 +5 @1200**(holding 슬롯 매수, admitted) → holding **15 @1066.6667**(가중평균)
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3. **부분 매도 qty=6** → holding **9 @1066.6667**(cost basis 유지)
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4. **전량 매도**(qty 미지정) → **inactive**(qty None)
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- 데몬 로그 ERROR/Traceback 0. messaging sell qty 갭은 e2e 에서 발견·수정(부분 매도가 전량으로 가던 버그) 후 재검증 green.
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## Remaining Risks / Blockers
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- 전략 모듈(trex-orb) 사이징 intent 발행 전환 필요 — 기존 buy/sell 와 병존(additive)이라 무중단.
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- 미체결 pending 고착 처분은 본 배치 범위 밖(issue #21 별도 Discovery).
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@@ -0,0 +1,23 @@
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# BAT-031: 보유 자산 포지션 사이징 (dcy-021)
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- Status: release-candidate
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- Profile: standard
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- Source Discovery: dcy-021
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- Included REQ: REQ-066 (사이징 도메인·end-to-end), REQ-067 (baseline 정합), REQ-057 (CHG-03 상태머신 holding→pending_buy), REQ-061 (CHG-04 사이징 intent), REQ-062 (CHG-03 부분 매도 집행)
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## Summary
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- dcy-021: 자산 영구 슬롯(dcy-020)의 수량 가변 전제 위에 **보유 포지션 수량 조정**(증액·부분 감액)을 구현한다. 명령형 계약(전략이 cash+quantity 로 qty+price 계산·전송), core 는 실행 substrate(target 미저장·미추적), 수량 정본 = 브로커 잔고.
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## Scope
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- In: 증액(holding→pending_buy→holding, avg_price 가중평균), 부분 감액(부분 매도 min(intent,잔고), 잔량 holding/전량 inactive, cost basis), 부분 체결 실제만 반영·미추적, 사이징 intent + 멱등, baseline 4문서.
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- Out: 능동 capacity 배분, 자동 리밸런싱 스케줄러, 미체결 pending 고착 처분(issue #21).
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## Documents
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- Planning: [planning.md](./planning.md)
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- Design: [design.md](./design.md)
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- Implementation: [implementation.md](./implementation.md)
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- Verification: [verification.md](./verification.md)
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## Notes
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- 집행 핫패스(라이브 주문) 변경 — additive·paper 검증. design.md 의 D1~D4 확정 후 구현.
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- 본 배치 완료 후 REQ-057/061/062/066/067 confirm-req-implemented.
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@@ -0,0 +1,42 @@
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# BAT-031 Planning
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- Status: confirmed
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- Batch: BAT-031
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- Profile: standard
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## Included REQ
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- REQ-066 (Interface, Approved): 사이징 도메인 수량/avg_price 재계산 + end-to-end.
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- REQ-067 (Documentation, Approved): baseline 4문서 정합.
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- REQ-057 (CHG-20260610-03, Approved): 상태머신 `holding→pending_buy` 전이.
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- REQ-061 (CHG-20260610-04, Approved): 사이징 intent(증액/부분 매도, 명령형 qty+price).
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- REQ-062 (CHG-20260610-03, Approved): 부분 매도 집행 `min(intent,잔고)`·부분 체결 실제만.
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## Delivery Plan (마일스톤)
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1. **M1 (REQ-057)**: `state.py` 전이 집합에 `HOLDING→PENDING_BUY` 추가(증액). test_state 갱신(13 transitions).
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2. **M2 (REQ-066)**: `service.py` 전이 필드 규칙 — 증액 pending(avg_price 보존), 매수 체결 avg_price 가중평균 + 수량 = 브로커 정본 resync.
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3. **M3 (REQ-061)**: `intents.py` 사이징 admission — 증액 매수(holding 슬롯 buy, `already_active` 예외)·부분 매도(SellIntent qty). messaging_handlers payload(qty/price).
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4. **M4 (REQ-062)**: `execution.py` — 부분 매도 dispatch qty = `min(intent, 브로커 잔고)`, 매수/매도 체결 시 broker 정본 resync·avg 가중평균, 증액 롤백은 holding 복귀.
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5. **M5 (REQ-067)**: baseline 4문서 정합 + run-the-app e2e.
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## Dependencies
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- Internal: dcy-020(자산 영구 슬롯·REQ-062 브로커 정본·집행 루프) 전 단계 green.
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- External: 전략 모듈(trex-orb)이 사이징 intent 발행 — 기존 buy/sell 와 병존(additive)이라 무중단.
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## Design Gate
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- Design Required Before Implementation: yes
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- Reason: M3/M4 는 **라이브 주문 집행 동작 변경**(증액 매수·부분 매도 dispatch). 증액 시 "주문 수량 vs 보유 수량" 충돌·avg_price 가중평균·증액 롤백·부분 체결 처리는 잘못 구현 시 과매수/과매도/평단 오류 → design.md 에서 확정.
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## Milestones
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1. M1 상태머신 + test
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2. M2 service avg/qty
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3. M3 intent
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4. M4 execution
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5. M5 baseline + e2e
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## Risks
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- R-exec (High): 증액/부분 매도 집행 회귀(과매수·과매도·avg drift). 대응: 브로커 정본 resync(REQ-062), 멱등, 단위+paper e2e.
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- R-statemachine (Medium): 전이 추가 회귀. 대응: additive + test_state 회귀 가드.
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- R-strategy (Medium): trex-orb 계약 전환. 대응: 기존 intent 병존.
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## Notes
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- green 기준: 단위 전체 회귀(증액/부분 매도/부분 체결/avg 가중평균) + paper run-the-app e2e + ruff.
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@@ -0,0 +1,51 @@
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# BAT-031 Verification
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- Status: approved (confirm-batch-verification, 2026-06-10)
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- Batch: BAT-031
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- 검증 환경: Python 3.12 / PostgreSQL trex_core_test / 실 RabbitMQ / paper broker
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## Acceptance Mapping
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### REQ-066 (포지션 사이징 end-to-end)
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| AC | 판정 | Evidence |
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|---|---|---|
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| AC-1 증액 가중평균 | pass | `test_increase_accumulates_qty_and_weights_avg_price`(10@1000 +5@1200 → 15@1066.67) + e2e 2단계 |
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| AC-2 부분 매도 잔량 holding·cost basis | pass | `test_partial_sell_qty_is_min_intent_broker`(잔량 6, avg 1000) + e2e 3단계(9 @1066.67) |
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| AC-3 전량 매도 → inactive | pass | `test_full_sell_qty_is_broker_balance`·`test_partial_sell_caps_at_broker_balance` + e2e 4단계 |
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| AC-4 부분 체결 실제만 반영·미추적 | pass | `test_execution_cancel`(부분 체결→브로커 정본 잔량) + _on_filled/_on_partial_cancel 브로커 resync |
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| AC-5 무회귀 | pass | 단위 378 / 통합 422 passed |
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### REQ-057 (CHG-03 상태머신 holding→pending_buy)
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| AC | 판정 | Evidence |
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|---|---|---|
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| AC-1 전이 집합(13) | pass | `test_state.py`(holding→pending_buy allowed, size 13) |
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| AC-5 증액 전이·복귀 | pass | `test_holding_to_pending_buy_increase_preserves_avg` + e2e |
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### REQ-061 (CHG-04 사이징 intent)
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| AC | 판정 | Evidence |
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|---|---|---|
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| AC-6 증액 매수(holding) | pass | `test_increase_*` + e2e 2단계(admitted) |
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| AC-7 부분 매도 qty·명령형·core 미저장 | pass | `test_partial_sell_*` + messaging sell qty 파싱 + e2e 3단계 |
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### REQ-062 (CHG-03 부분 매도 집행)
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| AC | 판정 | Evidence |
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|---|---|---|
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| AC-1 매도 = min(intent, 브로커)·이상이면 전량 | pass | `test_partial_sell_qty_is_min_intent_broker`·`test_partial_sell_caps_at_broker_balance` |
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| AC-5 부분 체결 실제만·미추적 | pass | `test_execution_cancel` + _balance_map resync |
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### REQ-067 (baseline 정합)
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| AC | 판정 | Evidence |
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|---|---|---|
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| AC-1~3 data-model/runtime-flows/interface-contract/project-structure 정합 | pass | commit (사이징 흐름·13 전이·intent qty·가중평균 반영) |
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## Evidence
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1. 단위: `pytest tests` → **378 passed**, ruff clean.
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2. 통합(PG `trex_core_test` + 실 RabbitMQ): **422 passed, 1 skipped**(KIS sandbox 환경 이슈, 무관).
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3. **run-the-app e2e**(라이브 trex_core + 실 MQ + paper, M=5): 초기 매수 10@1000 → 증액 +5@1200 → holding 15@1066.67(가중평균) → 부분 매도 6 → holding 9@1066.67(cost basis) → 전량 매도 → inactive. 데몬 ERROR 0.
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4. baseline 동기화: 4문서 + (run-the-app e2e 가 증액·부분/전량 매도 흐름 실증).
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## Blocking Issues
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- 없음. 전략 모듈(trex-orb) 사이징 전환은 병존(additive)이라 무중단; 미체결 pending 처분은 issue #21(별도) 범위.
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## Result
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- 포함 REQ AC 전부 evidence 연결. **Ready for Release: true** (코드·단위·통합·e2e·baseline). 실 운영 전환은 전략 모듈 사이징 발행 시 활성(계약 병존).
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@@ -38,3 +38,4 @@
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| BAT-028 | standard | release-candidate | REQ-058, REQ-059, REQ-060 | dcy-020 (BAT-β) | [bat-028](./bat-028_20260610_universe-reconcile-and-active-admission/) |
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||||
| BAT-029 | standard | release-candidate | REQ-061, REQ-062, REQ-063 | dcy-020 (BAT-γ) | [bat-029](./bat-029_20260610_asset-keyed-intent-and-divergence/) |
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| BAT-030 | standard | release-candidate | REQ-064, REQ-062, REQ-056·057·065(잔여) | dcy-020 (BAT-δ) | [bat-030](./bat-030_20260610_asset-centric-cutover/) |
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||||
| BAT-031 | standard | release-candidate | REQ-066, REQ-067, REQ-057·061·062(CHG) | dcy-021 | [bat-031](./bat-031_20260610_position-sizing/) |
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@@ -5,10 +5,10 @@
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||||
- 문서 ID: dcy-021_20260610_position-sizing-target-intent
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- 이슈명: 포지션 사이징 — 활성 자산 슬롯 보유 수량 변경(HOLDING→HOLDING)·부분 매도·선언형 target intent (issue #1, dcy-020 OQ-4 후속)
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||||
- 작성 시각(KST): 2026-06-10 17:06 KST
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||||
- 마지막 갱신 시각(KST): 2026-06-10 17:39 KST (confirm-discovery 승인 — 전 OQ Answered, 상태 confirmed)
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- 마지막 갱신 시각(KST): 2026-06-10 17:46 KST (draft-req: REQ-066·067 생성 + change-req REQ-057/061/062 예정)
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- 대체됨: 없음
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- 후속 Discovery 참조: 없음
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- 생성된 REQ 참조: 없음
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- 생성된 REQ 참조: REQ-066, REQ-067 (+ change-req REQ-057/061/062)
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# 1. 계획 상태 요약
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현재 Discovery가 어떤 배경에서 작성되고 있는지, 연계 문서가 있는지, 지금 시점의 해석이 무엇인지 짧게 요약한다.
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@@ -0,0 +1,88 @@
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# req-067: 포지션 사이징 baseline 문서 정합
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- Status: Implemented
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- Type: Documentation
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- Priority: Medium
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- Owner: project maintainers
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## Intent
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- dcy-021: 보유 포지션 사이징(증액·부분 감액·명령형 사이징 intent) 구현이 끝나면 cross-cutting baseline 문서를 실제 동작과 일치시켜, 이후 Discovery/REQ/Batch 가 정확한 기준을 참조하게 한다. (issue #1, dcy-020 OQ-4 후속)
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## Requirement
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- `docs/data-model.md`: 보유 슬롯 수량 가변(증액 누적·부분 감액 잔량)·avg_price 가중평균 재계산·cost basis 유지 규칙을 반영한다.
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- `docs/runtime-flows.md`: 사이징 intent 수신 → 집행(증액 매수/부분 매도, 집행 수량 = min(intent, 브로커 잔고)) → 부분 체결 실제 반영·미추적 → 슬롯 holding 유지/inactive 종료 흐름과 확장된 상태 전이(HOLDING→PENDING_BUY 등)를 반영한다.
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- `docs/interface-contract.md`: 사이징 intent payload(명령형 qty+price; 증액 buy-on-holding·부분 매도 qty)·이벤트·집행 수량 규칙을 반영한다.
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- `docs/project-structure.md`: 사이징으로 영향받은 모듈(slot service·state·intents·execution) 책임 서술을 갱신한다.
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## Acceptance Criteria
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1. Given 사이징 구현 완료, When `docs/data-model.md` 확인, Then 수량 가변·avg_price 가중평균·cost basis 유지가 코드와 일치한다.
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2. Given 사이징 구현 완료, When `docs/runtime-flows.md`·`docs/interface-contract.md` 확인, Then 사이징 intent·집행(min(intent,잔고))·부분 체결 미추적·상태 전이 확장이 실제와 일치한다.
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3. Given baseline 갱신, When `docs/project-structure.md` 확인, Then 영향 모듈 서술이 구현과 일치한다.
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## Impacted Area
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- Docs: docs/data-model.md, docs/runtime-flows.md, docs/interface-contract.md, docs/project-structure.md
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- Modules: 없음(문서)
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- Tests: 없음(문서 리뷰)
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## Notes
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- 본 REQ 는 REQ-066 및 change-req(REQ-057/061/062) 구현 완료 후 마지막에 정합한다(dcy-020 REQ-065 와 동일 패턴).
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- 출처: dcy-021 FR-4.
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## Change Log
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### CHG-20260610-01
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- dcy-021(포지션 사이징)로부터 최초 생성(Proposed). 사이징 baseline 4문서 정합.
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#### Intent
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- 구현 후 cross-cutting baseline 을 실제 동작과 일치.
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: data-model/runtime-flows·interface-contract/project-structure 정합 3개 기준
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- Updated: 없음 / Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: data-model/runtime-flows/interface-contract/project-structure / Modules: 없음 / Tests: 없음(문서 리뷰)
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: dcy-021 신규 배치(예정) / Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: no(문서) / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current / Follow-up Action: confirm-req → dcy-021 배치 마지막 정합.
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#### Validation Plan
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- 사이징 구현 완료 후 baseline 4문서 diff 리뷰.
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### CHG-20260610-02
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- Status Proposed → Approved (confirm-req). 필수 필드·구체 AC 충족, source dcy-021 와 모순 없음.
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#### Intent
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- delivery input 으로 승격.
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: 없음 / Updated: 없음 / Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: docs/srs/index.md(Register Approved) / Modules: 없음 / Tests: 없음
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: none / Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: no / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current / Follow-up Action: dcy-021 배치 마지막 정합.
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#### Validation Plan
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- 승인 후 dcy-021 배치 verification 에서 baseline 정합 확인.
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### CHG-20260610-IMPL
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-031(release-candidate) verification — 단위 378 / 통합 422 passed + run-the-app 사이징 e2e(증액 가중평균·부분 매도 잔량·전량 매도) green. Blocking Issues 없음.
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@@ -12,10 +12,11 @@
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- 보유 **수량(asset_quantity)의 정본은 portfolio-hub** 이며, 슬롯은 수량을 정본 소유하지 않고 로컬 best-effort 미러(option D write-back/추정)로 둔다. 실제 청산 시 매도 수량은 **브로커 잔고(`get_balance().hldg_qty`)를 정본**으로 조회한다. 불일치 감지는 `reconcile_positions`(REQ-031)를 확장해 **브로커 잔고 + hub 수량 + 코어 슬롯 holding** 3자를 비교하며, 브로커를 ground truth 로 한다. 해소: A(코어 holding/브로커 0) → 슬롯 `error` + 운영자 resolve; B(코어 flat/브로커 보유, 최위험) → WARN/alert + 격리 + 운영자 결정(자동 청산·자동 편입 금지); C(수량만 불일치) → 미러 갱신 + warning, 상태 변경 없음; D(hub 만 지연) → 기존 write-back. **조용한 자동 교정 금지·표면화**, 실주문은 운영자 게이트(issue #15). 감지 reconcile 은 일일 refresh 와 분리해 더 자주 수행 가능(브로커 잔고+슬롯 상태만 필요).
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## Acceptance Criteria
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1. Given 매도 청산, When 매도 수량 결정, Then 로컬 미러가 stale 해도 브로커 잔고 기준으로 정확히 청산된다.
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1. Given 매도 청산, When 매도 수량 결정, Then 로컬 미러가 stale 해도 브로커 잔고 기준으로 정확히 청산된다. **부분 매도(dcy-021)**: 집행 수량 = `min(intent qty, 브로커 hldg_qty)`; intent 가 잔고 이상이면 전량 매도(→inactive).
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||||
2. Given 코어 holding 인데 브로커 0, When reconcile, Then 슬롯이 `error` 로 격리되고 safety-sell 대상에서 빠지며 운영자 resolve 가 요구된다.
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||||
3. Given 코어 flat 인데 브로커 보유, When reconcile, Then WARN/alert + 격리되고 자동 청산·자동 편입 없이 운영자 결정으로 넘어간다.
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4. Given 둘 다 보유, 수량만 불일치, When reconcile, Then 미러만 갱신되고 상태 전이는 없으며 hub 지속 불일치는 warning 으로 노출된다.
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5. Given 사이징 주문(증액/부분 매도)이 일부만 체결(dcy-021), When 집행, Then 실제 체결분만 ledger 기록·슬롯 반영하고 미체결 잔량은 core 가 추적/재시도하지 않는다(재수렴은 전략).
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## Impacted Area
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- Docs: docs/runtime-flows.md(불일치 해소·write-back)
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@@ -91,3 +92,42 @@
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||||
- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-029(M2a 불일치 reconcile)+BAT-030(M2b 매도 수량 브로커 정본) — 모든 AC 가 release-candidate 배치 verification 의 evidence 와 연결됨(단위 367/PG 29/MQ 21 passed + run-the-app 자산 중심 e2e). Blocking Issues 없음.
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### CHG-20260610-03
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- dcy-021(포지션 사이징) 반영: 부분 매도 집행 수량 = **`min(intent qty, 브로커 hldg_qty)`**(과매도 방지, 잔고 이상이면 전량→inactive). 사이징 주문 부분 체결 시 **실제 체결분만** ledger/슬롯 반영, 미체결 잔량 미추적(전략 재수렴). 기존 "매도 수량=브로커 정본"의 부분 매도 확장.
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#### Intent
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- 보유 수량 부분 감액을 브로커 정본 하에 과매도 없이 집행하고, 부분 체결은 실제 거래만 원장에 남긴다(dcy-021 OQ-3, dcy-013 부분 체결 처리 정합).
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: AC-5(사이징 부분 체결 → 실제 체결만 반영·미추적)
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- Updated: AC-1 에 부분 매도 집행 수량 = min(intent, 브로커 잔고)·이상이면 전량
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- Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: docs/runtime-flows.md, docs/interface-contract.md (REQ-067 정합)
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- Modules: trex_core/application/execution.py(부분 매도 dispatch qty), reconciliation.py(불변)
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- Tests: tests/application/test_execution*.py(부분 매도 min·부분 체결)
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: dcy-021 신규 배치(예정)
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- Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: yes (부분 매도 집행 수량 정책 신규)
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- Existing Implementation Invalidated: no (전량 매도=브로커 정본 기존 동작 보존, 부분은 확장)
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- Status Recommendation: revert-to-approved (부분 매도 집행 미구현 — dcy-021 배치에서 구현·검증)
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- Follow-up Action: dcy-021 배치 구현 후 Implemented 복귀.
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#### Validation Plan
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- 부분 매도 min(intent,잔고)·잔고 이상 전량·부분 체결 실제만 ledger 단위 + 회귀.
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### CHG-20260610-IMPL
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-031(release-candidate) verification — 단위 378 / 통합 422 passed + run-the-app 사이징 e2e(증액 가중평균·부분 매도 잔량·전량 매도) green. Blocking Issues 없음.
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@@ -12,10 +12,11 @@
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- 상태 집합을 `inactive → pending_buy → holding → pending_sell → inactive` (+ 모든 비-error → `error`, `error → {inactive, holding}` 운영자 resolve)로 재정의한다. 기존 `idle`·`closed` 는 영구 슬롯에서 단일 `inactive` 로 합치고 `closed→idle` 복구 전이를 제거한다. `holding`(포지션 열림)은 코어 슬롯의 로컬 정본으로 체결 시 동기 set, 매도 체결 시 동기 clear 한다(portfolio-hub `asset_quantity` 로 판단하지 않음). advisory lock 을 **인스턴스 스코프**(`pg_advisory_xact_lock(SLOT_LOCK_ID, hash(instance_key))`)로 두어 인스턴스 간 교차 직렬화를 제거한다.
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## Acceptance Criteria
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1. Given 상태머신, When 허용 전이 집합을 확인, Then `{inactive→pending_buy, pending_buy→holding, pending_buy→inactive, holding→pending_sell, pending_sell→inactive, pending_sell→holding, *→error, error→inactive, error→holding}` 와 정확히 일치한다.
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||||
1. Given 상태머신, When 허용 전이 집합을 확인, Then `{inactive→pending_buy, pending_buy→holding, pending_buy→inactive, holding→pending_buy, holding→pending_sell, pending_sell→inactive, pending_sell→holding, *→error, error→inactive, error→holding}` 와 정확히 일치한다(dcy-021 CHG-20260610-03: `holding→pending_buy` 증액 전이 추가).
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||||
2. Given 영구 슬롯, When 매도 체결로 종료, Then 슬롯은 `inactive` 로 돌아가고(별도 `closed`·`closed→idle` 없음) holding 로컬 플래그가 clear 된다.
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3. Given 서로 다른 instance_key 의 두 슬롯, When 동시에 전이, Then 인스턴스별 락으로 서로를 차단하지 않는다(교차 경합 없음).
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4. Given 같은 슬롯에 대한 동시 전이, When 병렬 처리, Then 인스턴스 스코프 락으로 직렬화되어 단일 writer 불변식이 유지된다.
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5. Given 보유(holding) 슬롯 증액, When `holding→pending_buy` 전이, Then 허용되고 체결 시 `pending_buy→holding` 으로 복귀한다(dcy-021 REQ-066). 부분 매도 잔량은 기존 `pending_sell→holding` 전이로 holding 을 유지한다.
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## Impacted Area
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- Docs: docs/runtime-flows.md(전이 흐름), docs/data-model.md(상태)
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@@ -93,3 +94,42 @@
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||||
- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-027(토대)+BAT-030(literal inactive·별칭 제거) — 모든 AC 가 release-candidate 배치 verification 의 evidence 와 연결됨(단위 367/PG 29/MQ 21 passed + run-the-app 자산 중심 e2e). Blocking Issues 없음.
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### CHG-20260610-03
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- dcy-021(포지션 사이징, issue #1) 반영: 상태 전이 집합에 **`holding→pending_buy`(보유 슬롯 증액)** 를 추가하고, `pending_sell→holding`(기존)을 부분 매도 잔량 holding 유지 경로로 명시. 전량 매도만 `pending_sell→inactive`.
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||||
#### Intent
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- 보유 자산 슬롯이 holding 을 유지한 채 수량 증액(추가 매수)·부분 감액을 표현하도록 상태머신을 additive 확장(dcy-020 이 고정한 "종료=전량 청산" 경계 해제).
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: AC-5(holding→pending_buy 증액 전이 허용·체결 시 holding 복귀, 부분 매도 잔량 pending_sell→holding)
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- Updated: AC-1 허용 전이 집합에 holding→pending_buy 포함
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- Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: docs/runtime-flows.md, docs/data-model.md (REQ-067 정합)
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- Modules: trex_core/domain/slot/state.py(전이 추가), service.py(증액 qty/avg_price = REQ-066)
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- Tests: tests/domain/slot/test_state.py(전이 집합·size), test_service.py
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: dcy-021 신규 배치(예정)
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- Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: yes (전이 집합 변경 — test_state 갱신·증액 경로 검증)
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- Existing Implementation Invalidated: no (기존 전이 보존, additive) — 단 AC-1 "정확히 일치"가 신규 전이를 포함하도록 확장되어 재검증 필요
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- Status Recommendation: revert-to-approved (신규 전이 미구현 — dcy-021 배치에서 구현·검증 후 confirm-req-implemented)
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- Follow-up Action: dcy-021 배치 구현 + test_state 전이 집합 갱신 후 Implemented 복귀.
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#### Validation Plan
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- ALLOWED_TRANSITIONS 에 holding→pending_buy 포함·size 갱신 단위 테스트 + 증액 end-to-end(REQ-066).
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### CHG-20260610-IMPL
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||||
- Date: 2026-06-10
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||||
- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-031(release-candidate) verification — 단위 378 / 통합 422 passed + run-the-app 사이징 e2e(증액 가중평균·부분 매도 잔량·전량 매도) green. Blocking Issues 없음.
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||||
@@ -17,6 +17,8 @@
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||||
3. Given 보유(holding) 아닌 슬롯, When 매도, Then `not_holding`(또는 not-holding 사유)로 거부된다.
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4. Given 레거시 매수(`portfolio_id`), When 제출, Then `find_slot_by_portfolio` 로 슬롯에 매핑되어 동일하게 처리된다(dual-accept, 무중단).
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5. Given 같은 `intent_id` 재전송, When 처리, Then 슬롯 중복 전이 없이 최초 결정과 동일 응답(멱등).
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6. Given 보유(holding) 슬롯, When **증액 매수 intent**(qty+price)를 제출, Then `holding→pending_buy` 로 추가 매수가 집행된다(dcy-021, 이미 active 라도 증액은 허용 — `already_active` 예외).
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7. Given 보유 슬롯, When **부분 매도 intent**(qty+price)를 제출, Then 명시 수량으로 `holding→pending_sell` 집행된다(집행 수량 정책 REQ-062). 사이징 intent 는 명령형(전략이 qty+price 계산·전송), core 는 target/의도 수량을 저장·추적하지 않는다.
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## Impacted Area
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- Docs: docs/runtime-flows.md(intent 흐름), docs/interface-contract.md(메시지 계약)
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@@ -126,3 +128,42 @@
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||||
- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-029(+BAT-030 trading_date 제거·e2e slot_id 매수) — 모든 AC 가 release-candidate 배치 verification 의 evidence 와 연결됨(단위 367/PG 29/MQ 21 passed + run-the-app 자산 중심 e2e). Blocking Issues 없음.
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### CHG-20260610-04
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- Date: 2026-06-10
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||||
- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- dcy-021(포지션 사이징) 반영: intent 계약에 **사이징 intent**(보유 슬롯 증액 매수 / 부분 매도)를 추가. 명령형 — 전략이 스냅샷 cash+quantity 로 **정수 주식 수(qty)+가격(price)** 을 계산해 보내고, core 는 실행만 한다(target/의도 수량 미저장·미추적). 증액은 이미 active 슬롯에도 허용(전량 매수 활성화의 `already_active` 와 구분).
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#### Intent
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- 보유 자산의 수량 조정을 기존 명령형 buy/sell 계약의 최소 additive 확장으로 표현(dcy-021 OQ-1/OQ-2 확정).
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: AC-6(증액 매수 intent → holding→pending_buy), AC-7(부분 매도 intent qty → holding→pending_sell, 명령형·core 미저장)
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- Updated: 없음(기존 활성/청산 계약 보존)
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- Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: docs/interface-contract.md(사이징 intent payload), docs/runtime-flows.md
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- Modules: trex_core/application/intents.py(증액/부분 매도 admission), messaging_handlers.py(payload)
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- Tests: tests/application/test_*intent*.py, 사이징 admission 신규
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: dcy-021 신규 배치(예정)
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- Releases: none
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||||
#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: yes (신규 사이징 계약 경로)
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||||
- Existing Implementation Invalidated: no (기존 slot_id 매수·전량 매도 계약 보존, additive)
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||||
- Status Recommendation: revert-to-approved (사이징 계약 미구현 — dcy-021 배치에서 구현·검증)
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||||
- Follow-up Action: dcy-021 배치 구현 후 Implemented 복귀.
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||||
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#### Validation Plan
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- 증액 매수·부분 매도 intent admission 단위 + end-to-end(REQ-066). 명령형·멱등·core 미저장 검증.
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### CHG-20260610-IMPL
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||||
- Date: 2026-06-10
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||||
- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-031(release-candidate) verification — 단위 378 / 통합 422 passed + run-the-app 사이징 e2e(증액 가중평균·부분 매도 잔량·전량 매도) green. Blocking Issues 없음.
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||||
@@ -0,0 +1,95 @@
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# req-066: 보유 자산 포지션 사이징 — 증액·부분 감액 (수량/avg_price 재계산)
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- Status: Implemented
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- Type: Interface
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- Priority: High
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- Owner: project maintainers
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## Intent
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- dcy-021: 자산 중심 영구 슬롯(dcy-020)의 "수량 가변 전제" 위에, 보유(holding) 자산 슬롯의 **수량을 holding 을 유지한 채 조정**(증액·부분 감액)하는 end-to-end 동작과 수량/avg_price 재계산 규칙을 정의한다. 전량 청산만 종료(inactive)한다. (issue #1, dcy-020 OQ-4 후속)
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## Requirement
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- 보유 슬롯 **증액**: 같은 슬롯이 `HOLDING→PENDING_BUY→HOLDING` 로 순환하며 **실제 체결분만큼** 보유 수량이 누적되고, `avg_price = (기존수량×기존평단 + 체결수량×체결가) / 총수량` 가중평균으로 재계산된다(REQ-057 전이·REQ-061 intent 계약 사용).
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- 보유 슬롯 **부분 감액**: 같은 슬롯이 `HOLDING→PENDING_SELL` 로 전이하고, 체결 후 브로커 정본 수량을 반영해 잔량>0 이면 `HOLDING`(**cost basis=avg_price 유지**), 잔량 0(전량)이면 `INACTIVE` 로 종료한다(집행 수량 정책은 REQ-062).
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- **부분 체결**: 증액·감액 모두 **실제 체결분만** 슬롯 수량/원장에 반영하고, 미체결 잔량은 core 가 추적·재시도하지 않는다(재수렴은 전략이 스냅샷 기준으로 재발행). 실현손익은 core 가 계산하지 않고 ledger/portfolio-hub 가 소유한다.
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- 활성 자산 수(M 캡 대상, REQ-059)는 증액으로 증가하지 않는다(이미 active 인 자산의 수량 변경).
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- 기존 활성/전량 청산/admission 경로는 무회귀(additive 확장).
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## Acceptance Criteria
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1. Given 100주 holding(avg 1000) 슬롯, When 50주(@1200) 증액 매수가 전량 체결, Then 슬롯은 holding 유지·수량 150·avg_price = (100×1000+50×1200)/150 = 1066.67(반올림 규칙 적용)로 재계산된다.
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2. Given 100주 holding 슬롯, When 60주 부분 매도가 전량 체결, Then 슬롯은 holding 유지·수량 40·avg_price(cost basis) 불변이다.
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3. Given 100주 holding 슬롯, When 전량(또는 잔고 이상) 매도가 체결, Then 슬롯은 INACTIVE 로 종료되고 점유 필드가 초기화된다.
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4. Given 증액/부분 매도 주문이 일부만 체결(예: 50 중 30), When 집행, Then 실제 체결분(30)만 슬롯 수량·ledger 에 반영되고 미체결 잔량은 추적되지 않는다.
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5. Given dcy-020 기존 경로(신규 활성·전량 청산·admission·M 캡), When 사이징 도입 후 회귀, Then 무회귀(green)다.
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## Impacted Area
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- Docs: docs/data-model.md(수량 가변·avg_price 재계산), docs/runtime-flows.md(사이징 흐름) — REQ-067 에서 정합
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- Modules: trex_core/domain/slot/service.py(qty 누적·avg_price 가중평균·cost basis 유지), trex_core/domain/slot/state.py(REQ-057 change-req), trex_core/application/execution.py(부분 체결 반영), trex_core/application/intents.py(REQ-061 change-req)
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- Tests: 증액 avg_price 가중평균, 부분 매도 잔량/전량 분기, 부분 체결 실제만 반영, 회귀 가드
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## Notes
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- 계약 형태(명령형 qty+price)는 dcy-021 OQ-1, 단위(정수 주식 수+가격)는 OQ-2, avg_price/cost basis/실현손익은 OQ-3, 트리거(intent 당 1회)는 OQ-4 확정.
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- 본 REQ 는 사이징의 **도메인 수량/avg_price 의미·end-to-end 동작**을 소유한다. 상태 전이(REQ-057)·intent 계약(REQ-061)·집행 매도 수량(REQ-062)의 계약 변경은 각 change-req 로 기록한다.
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- 반올림 규칙: avg_price 는 기존 슬롯 `avg_price`(float/NUMERIC) 정밀도를 따른다(별도 통화 반올림 정책 없음). 주식 수는 정수.
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- 출처: dcy-021 FR-1/FR-2 + NFR-1/NFR-2.
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## Change Log
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### CHG-20260610-01
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- dcy-021(포지션 사이징, issue #1)로부터 최초 생성(Proposed). 보유 슬롯 증액·부분 감액 end-to-end + 수량/avg_price 재계산.
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#### Intent
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- 자산 영구 슬롯의 수량 가변 전제 위에 보유 포지션 리사이즈를 정규화.
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: 증액 가중평균/부분 감액 잔량·전량/부분 체결 실제만/무회귀 5개 기준
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- Updated: 없음 / Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: data-model/runtime-flows(REQ-067)
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- Modules: domain/slot service·state(REQ-057), application/execution·intents(REQ-061/062)
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- Tests: 증액·부분 매도·부분 체결·회귀
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: dcy-021 신규 배치(예정) / Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: yes / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current / Follow-up Action: confirm-req → dcy-021 배치.
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#### Validation Plan
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- 단위(avg_price 가중평균·잔량 분기·부분 체결) + run-the-app end-to-end.
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### CHG-20260610-02
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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#### Change Summary
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- Status Proposed → Approved (confirm-req). 필수 필드·구체 AC 충족, source dcy-021(confirmed, handoff 승인, OQ-1~4 Answered)과 모순 없음.
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#### Intent
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- delivery input 으로 승격.
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#### Acceptance Criteria Delta
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- Added: 없음 / Updated: 없음 / Removed: 없음
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#### Impacted Area Delta
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- Docs: docs/srs/index.md(Register Approved) / Modules: 없음 / Tests: 없음
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#### Delivery Trace Delta
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- Batches: none / Releases: none
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#### Revalidation Impact
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- Reverification Needed: no / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current / Follow-up Action: suggest-batch-reqs → draft-batch.
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#### Validation Plan
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- 승인 후 dcy-021 배치 planning 에서 본 REQ AC 를 검증 기준으로 사용.
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### CHG-20260610-IMPL
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- Date: 2026-06-10
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- Author: Justin Ko
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- Type: status
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- Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-031(release-candidate) verification — 단위 378 / 통합 422 passed + run-the-app 사이징 e2e(증액 가중평균·부분 매도 잔량·전량 매도) green. Blocking Issues 없음.
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+6
-6
@@ -74,7 +74,7 @@
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## Next Requirement ID
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- Current: `REQ-066`
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- Current: `REQ-068`
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- Rule: `Requirement Register`에 있는 가장 큰 REQ 번호보다 정확히 1 커야 한다.
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## Requirement Register
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@@ -146,13 +146,13 @@
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| REQ-063 | 운영자 표면 단일화 — slots = 자산 포지션 단일 뷰 | Interface | Implemented | Medium | project maintainers | [req-063](./Interface/req-063_unified-operator-slot-view.md) |
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| REQ-064 | 풀 모델 → 자산 중심 DB 재초기화 (구 cutover) | Migration | Implemented | High | project maintainers | [req-064](./Migration/req-064_pool-to-permanent-slot-cutover.md) |
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| REQ-065 | 자산 중심 모델 baseline 문서 정합 + 풀 모델 폐기 명시 | Documentation | Implemented | Medium | project maintainers | [req-065](./Documentation/req-065_asset-centric-baseline-alignment.md) |
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| REQ-066 | 보유 자산 포지션 사이징 — 증액·부분 감액 (수량/avg_price 재계산) | Interface | Implemented | High | project maintainers | [req-066](./Interface/req-066_position-sizing-resize.md) |
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| REQ-067 | 포지션 사이징 baseline 문서 정합 | Documentation | Implemented | Medium | project maintainers | [req-067](./Documentation/req-067_position-sizing-baseline-alignment.md) |
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## Recent Change Log Summary
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- 2026-06-10 :: REQ-057/061/062/066/067 → Implemented (confirm-req-implemented, BAT-031 dcy-021 포지션 사이징): 보유 슬롯 증액(holding→pending_buy, avg_price 가중평균)·부분 매도(min(주문,잔고), 잔량 holding/전량 inactive, cost basis)·부분 체결 실제만 반영. 수량 정본=브로커 잔고 재동기화. 단위 378/통합 422 passed + 사이징 e2e green. BAT-031 release-candidate.
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- 2026-06-10 :: REQ-057/061/062 change-req (dcy-021 포지션 사이징, CHG: 057-03/061-04/062-03): Implemented→**Approved** 되돌림(신규 동작 미구현, dcy-021 배치에서 재구현·confirm-req-implemented 로 복귀). REQ-057 상태머신에 `holding→pending_buy`(증액) 전이 추가·부분 매도 잔량 pending_sell→holding 명시, REQ-061 사이징 intent(증액 매수/부분 매도, 명령형 qty+price·core 미저장) 추가, REQ-062 부분 매도 집행 수량=min(intent,브로커잔고)·부분 체결 실제만 ledger·미추적. REQ-066/067(신규)이 end-to-end·baseline 소유.
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- 2026-06-10 :: REQ-066~067 신규 생성(Proposed) (draft-req, dcy-021 포지션 사이징/issue #1, dcy-020 OQ-4 후속): 보유 자산 슬롯의 holding 유지 수량 조정. REQ-066(Interface — 증액 HOLDING→PENDING_BUY→HOLDING qty 누적·avg_price 가중평균 / 부분 감액 잔량 holding·전량 inactive·cost basis 유지 / 부분 체결 실제만 반영·미추적), REQ-067(Documentation — baseline 4문서 정합). 명령형 계약(전략이 cash+quantity 로 qty+price 계산·전송, core 미저장)·정수 주식 수+가격(OQ-1/2), avg_price 가중평균·실현손익 hub(OQ-3), intent 당 1회(OQ-4). 기존 Implemented 계약 REQ-057(상태머신)·REQ-061(intent)·REQ-062(수량)은 change-req 로 확장 동반. 전부 **Proposed**(confirm-req 대기). (draft-req)
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- 2026-06-10 :: REQ-056~065 신규 생성(Proposed) (draft-req, dcy-020 자산 중심 슬롯 모델 재설계): 익명 슬롯 풀 → portfolio-hub universe 자산과 1:1 **영구 슬롯** + 동시 활성(M) 제어로 substrate 전환. REQ-056(영구 슬롯 스키마·UNIQUE(instance_key,portfolio_id)·trading_date/entry_count 제거), REQ-057(상태머신 inactive↔pending_buy↔holding↔pending_sell·holding 로컬·인스턴스 스코프 lock), REQ-058(universe reconcile 생성/soft-retire/tombstone·degrade 보류·일일 preallocation 폐기), REQ-059(FCFS·M캡·무치환·over-cap), REQ-060(max_active_slots per-instance TOML), REQ-061(intent 자산 키 통일·sell-by-slot_id 폐기), REQ-062(수량 hub 정본+미러·청산 브로커·불일치 해소), REQ-063(slots 단일 뷰), REQ-064(풀→영구 cutover), REQ-065(baseline 정합·폐기 명시). 기존 REQ-002/003/005/006/007/048 등은 폐기/재정의 change-req 동반 예정. 단계적 배치(스키마·상태머신 → reconcile·admission → intent·수량·CLI → cutover) delivery. 전부 **Proposed**(confirm-req 대기). (draft-req)
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- 2026-06-09 :: REQ-048/010 change-req→Implemented (CHG-20260609-01/02, trex-orb-v1 설정 관리 정합, BAT-026): config 디렉터리 기반 설정 관리 도입 — `--config` 를 이름으로 해석 + `--config-path <dir>`(기본 `./config`) + `resolve_config_toml`(슬래시 포함 값은 하위호환 명시 경로)(REQ-048), `.env` 를 config-dir 결정적 해석(`--env-file` 우선, 없으면 `<config_dir>/.env`, CWD 무관)으로 변경 + `config/.env.example` + `.gitignore` `config/*` 허용목록(REQ-010). 운영자 CLI 도 `--config-path`/`--env-file` 동일 적용. `from_env()` legacy 루트 `.env` 폴백 유지로 완전 하위호환(`.env` 이동은 운영 배포 시 무중단). batch-lite(BAT-026) 단위 23 + 전체 375 passed, ruff clean, 라이브 스모크(name·path 동일 결과) → 둘 다 **Implemented**. (change-req/confirm-req-implemented)
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- 2026-06-09 :: REQ-002/003/006/007/009 change-req (CHG-20260609-01, dcy-019/issue #18, BAT-025): slot-scoped `entry_count` 추가 + closed 슬롯 직접 재할당. daily_slot/`Slot` 에 `entry_count`(기본 0) 필드 + `EXPECTED_SLOT_FIELDS` + 멱등 마이그레이션 008(REQ-002/006), 상태 머신 `closed→pending_buy` 신규 전이(8→9 base, ALLOWED_TRANSITIONS 14→15)(REQ-002), `_apply_transition_fields` closed→pending_buy clean-slate + 모든 `→pending_buy` 시 entry_count +1(REQ-002), `find_allocatable_slot`(idle∪closed, `entry_count→updated_at→slot_id`) selector + in-memory 동등(REQ-006), `_admit_buy` find_idle_slot→find_allocatable_slot + from_state=slot.status(REQ-007), 테스트 계약 정합(REQ-003), baseline 2문서(data-model/runtime-flows) 정합(REQ-009). 기존 `daily_symbol_entries`(symbol-scoped) 무관·미변경. 전부 change-req(신규 REQ 없음, OQ-1/2/3). 단위 366 passed(+KIS sandbox 1건은 live .env URL 로 사전 환경 실패·무관), ruff clean. PG 게이트 마이그레이션/드리프트는 라이브 runtime DSN 미사용(파괴적 truncate 회피)·test DSN 자동 검증. 전부 **Implemented** 유지. (change-req)
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- 2026-06-09 :: REQ-032 change-req→Implemented (CHG-20260609-01/02, issue #17, BAT-024): `trex-core enter` 에 `--forced-close-at <ISO8601>` (절대시간) 옵션 추가 — 운영자가 매수 진입 명령 하나로 시간 기반 자동청산(forced_close) 시각 지정. CLI 가 buy intent payload 의 기존 `forced_close_at` 필드에 매핑(계약 REQ-007/021·도메인 REQ-066·forced-close 루프 REQ-037 이미 구현·불변, CLI 노출 갭만 보완). 잘못된 형식 제출 전 거부, 미지정 시 미포함(하위호환). 상대시간(`--hold-minutes`) 미채택. AC-5/6 신규. batch-lite(BAT-024) 단위 검증 → **Implemented**. 단위 353 passed, ruff clean. (change-req/confirm-req-implemented)
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- 2026-06-08 :: REQ-017/019/029 change-req + REQ-030 Approved→Implemented (dcy-018, BAT-023): ledger write 응답의 권위 cash/quantity 를 portfolio 스냅샷에 write-back(option D 활성화) — 매수/매도 직후 "수량 live·현금 stale" 비대칭 제거. `record_trade`→`LedgerWriteOutcome{result, *_after}`+어댑터 `cash_balance_after`/`asset_quantity_after` 파싱(new+duplicate)(REQ-017), `LedgerWriter` SnapshotStore write-back best-effort+`pending_cash_delta`(REQ-019), 추정 현금 오버레이(`cash_estimated` 라벨)+슬롯 오버레이 유지(REQ-029, OQ-1 B/OQ-4 i), option D 활성화로 REQ-030 Approved→Implemented. 전부 change-req(신규 REQ 없음, OQ-3 a). portfolio-hub#8(`*_after`) 동작 중. 단위 350 passed, 인프라 게이트 385 passed, ruff clean. (change-req/confirm-req-implemented)
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- 2026-06-10 :: REQ-056~065 Approved → Implemented (confirm-req-implemented): dcy-020 자산 중심 슬롯 모델 4개 배치(BAT-027 α/BAT-028 β/BAT-029 γ/BAT-030 δ, 전부 release-candidate) verification evidence 기준. BAT-030 에서 literal inactive·컬럼 drop·매도 수량 브로커 정본·cutover 도구·baseline 마감 완성, run-the-app 자산 중심 e2e green. 실 운영 cutover(REQ-064)는 REL 단계 운영자 실행.
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- 2026-06-10 :: REQ-064 재정의 (change-req CHG-20260610-03): 데이터 보존 cutover → DB 재초기화(`trex-core-reset`). 마이그레이션 009 부분 유니크 인덱스가 legacy 풀 중복 데이터에 적용 불가한 결함 + dev/페이퍼 컨텍스트 → wipe+자산 중심 재초기화로 대체. 구 `trex-core-cutover` 도구·테스트 삭제, `tests/runtime/test_reset.py` 신규. Status Implemented 유지(reset evidence). (BAT-030)
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