trex-core/docs/data-model.md

Trex Core Data Model

• Baseline Mode: mixed
• Baseline Seed: .stage-pilot/bootstrap/baseline.yaml
• Status: draft
• Owner: project maintainers
• Last Updated (KST): 2026-06-10 (BAT-030 — dcy-020 자산 중심 모델 마감)
• Source Discovery / Batch: bootstrap-baseline (pre-Discovery)

Project Summary

• trex 제품군의 공용 베이스로, 첫 도메인으로 trex-orbit 의 일일 거래 슬롯 생명주기(slot) 순수 도메인을 storage-agnostic 하게 이식한 코어다.

Primary Domain

• 자동매매 자산 중심 영구 슬롯 생명주기 도메인 (dcy-020 — portfolio-hub universe 자산 1:1 영구 슬롯; 일일 풀 모델은 BAT-030 cutover 로 폐기)

Primary Persistence Backend

• PostgreSQL (BAT-002, REQ-006; BAT-006 확장) — 코어 데몬의 durable 단일 writer. 도메인은 여전히 storage-agnostic(SlotRepository Protocol); in-memory 어댑터는 테스트용으로 잔존. 슬라이스 1 테이블: daily_slot / daily_symbol_entries / slot_transition_log / intent_log / ledger_outbox (daily_slot_archive·prune 은 범위 밖).

Purpose

• This document captures the approved cross-cutting data model baseline for the project.
• It is a shared reference for REQ drafting, batch design, implementation, verification, migration planning, and handoff.

Scope

• Covers core entities, relationships, states, persistence mappings, and shared consistency rules.
• Does not duplicate full functional acceptance criteria already owned by REQ documents.
• Does not replace ORM definitions, migration files, or generated schema artifacts.

Model Summary

• Slot :: universe 자산 1:1 영구 슬롯의 현재 생명주기 상태/점유 정보(source of truth). 키 = (instance_key, portfolio_id) UNIQUE.
• SlotTransitionRecord :: 슬롯 상태 전이의 append-only 감사 기록 (시간 속성의 정본 — 슬롯 행에는 거래일 없음)
• SlotCapacity (계산 스냅샷) :: inactive/holding/pending/active + available(= max(0, M − active)) + scarcity_ratio (영속 엔티티 아님; dcy-020/REQ-059)
• daily_symbol_entries :: 폐기(dcy-020/BAT-030) — closed→idle 복구 제거로 writer 소멸. 테이블은 잔존하나 코드 경로 없음.

Entity: Slot

• Purpose: portfolio-hub universe 자산 1:1 영구 슬롯의 현재 생명주기 상태와 점유 정보를 담는 source of truth (dcy-020/REQ-056). 거래일을 넘어 존속하며, universe reconcile(REQ-058)이 생성/소프트 폐기한다.
• Source of Truth: daily_slot (PostgreSQL; 이름은 역사적 잔존 — 행은 영구)
• Lifecycle (5-state, REQ-057): inactive -> pending_buy -> holding -> pending_sell -> inactive ; pending_buy -> inactive (롤백) ; pending_sell -> holding (롤백) ; 모든 비-error -> error ; error -> {inactive, holding}. idle/closed 는 BAT-030(마이그레이션 010)에서 inactive 로 폐합.

Key Fields

• slot_id :: UUID :: 슬롯 식별자(PK) — 외부 intent 계약의 정본 키(REQ-061)
• instance_key :: TEXT NOT NULL DEFAULT 'default' :: 공유 DB 에서 데몬 인스턴스 스코프(REQ-056). UNIQUE(instance_key, portfolio_id) (partial — portfolio_id NOT NULL; cutover --promote-unique 후 NOT NULL 승격)
• retired_at :: TIMESTAMPTZ? :: universe 이탈 자산의 soft-retire 마커(REQ-058; 운영 뷰 universe_detached)
• status :: SlotState :: 5 상태(inactive/pending_buy/holding/pending_sell/error) 중 현재 상태 — CHECK 제약(마이그레이션 010)
• symbol :: str? :: 점유 종목
• qty / avg_price :: numeric? :: 수량 / 평단
• limit_price :: numeric? :: 현재 pending 주문 지정가(side 무관, dcy-012/REQ-002 — 과거 entry_price에서 rename). pending 진입(매수/매도 지정가) 시 set, pending 이탈(→holding/→closed) 시 None 으로 clear → 매수 지정가가 매도로 누수되지 않음(issue #10). None 이면 dispatch 시 시장가.
• allocated_capital :: numeric? :: 배정 자본
• order_id / broker_order_id :: str? :: 주문 식별자(자유 주석 / 브로커 핸들)
• strategy_id / sell_strategy_id :: str? :: 진입/청산 전략 식별
• portfolio_id :: str? :: 포트폴리오 식별
• forced_close_at :: datetime? :: 강제 청산 마감선
• created_at / updated_at :: datetime? :: 생성/갱신 시각 — UTC 저장
• (DROP, BAT-030/마이그레이션 011) trading_date — 영구 슬롯에 거래일 정체성 없음(시간 속성은 transition_log/원장). entry_count — 풀 공정 정렬 키 폐기.

Relationships

• portfolio-hub universe :: portfolio_id 1:1 — universe reconcile(REQ-058)이 신규 자산 슬롯 생성(inactive)·이탈 자산 soft-retire(retired_at)·보유 중 이탈은 tombstone(유지).
• slot_transition_log :: 매 전이마다 append-only 기록 1행 (매도 체결 검출·ledger-gap 검출의 정본)

State Rules

• 전이 패밀리(6 base + *→error + error→{inactive,holding} = 12)에 없는 전이는 거부한다(REQ-057).
• 전이 전 current status == from_state 여야 한다(레이스 감지).
• INACTIVE 진입 시(매수 롤백 / 매도 체결 / error 해소) 포지션·주문 점유 필드(qty/avg_price/limit_price/allocated_capital/order_id/strategy_id/broker_order_id/sell_strategy_id/forced_close_at/SL·TP)를 초기화하되 자산 정체성(instance_key/portfolio_id/symbol/retired_at)은 보존한다 — 영구 슬롯 재사용의 전제.
• buy admission(REQ-059/061): slot_id 정본(portfolio_id dual-accept) → 대상 자산 슬롯 활성화. FCFS, M(max_active_slots) 캡, 무치환(over-cap 시 기존 보유 유지·신규만 거부). active = holding+pending_buy+pending_sell.
• 청산 수량(REQ-062, D3): 집행 dispatch 의 매도 수량은 브로커 잔고(hldg_qty) 정본 — slot.qty 미러 fallback 없음, 브로커 0 이면 skip+WARN(divergence 표면화).

Entity: SlotTransitionRecord

• Purpose: 슬롯 상태 전이의 append-only 감사 기록.
• Source of Truth: slot_transition_log (향후 테이블) / 현재는 in-memory list
• Lifecycle: append-only (UPDATE/DELETE 금지)

Key Fields

• slot_id :: UUID :: 대상 슬롯
• from_state / to_state :: SlotState :: 전이 전후 상태
• ts :: datetime :: 전이 시각(UTC)
• reason :: str :: 전이 사유
• actor :: str :: 전이 주체(시스템 워커 / 운영자)
• extra :: dict :: 부가 컨텍스트(예: symbol)

Relationships

• Slot :: slot_id 로 연결

State Rules

• 오직 INSERT 만 허용한다(append-only).

Entity: intent_log (BAT-002)

• Purpose: HTTP 로 제출된 buy/sell intent 의 멱등 dedup 게이트 + audit. intent_id UNIQUE 가 at-least-once 재전송의 슬롯 중복 전이를 차단한다(dcy-002 OQ-1).
• Source of Truth: intent_log (PostgreSQL) / 테스트는 in-memory IntentStore
• Lifecycle: processing -> admitted | rejected

Key Fields

• intent_id :: TEXT PK :: 멱등키(전략 데몬 발급)
• intent_type :: TEXT :: buy | sell
• payload :: JSONB :: 제출 본문 스냅샷
• status :: TEXT :: processing/admitted/rejected
• slot_id :: UUID? :: 수락 시 전이된 슬롯
• reason :: TEXT? :: 거부 사유
• created_at / updated_at :: TIMESTAMPTZ

State Rules

• try_insert 는 INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING(dedup 게이트). 중복 intent_id 는 재전이 없이 기존 decision 반환.
• 완전 비동기 outbox(상태머신 + 소비 루프)로의 승격은 브로커 집행 Discovery 로 Deferred(이 테이블이 전구체).

Entity: LedgerTrade (BAT-006)

• Purpose: portfolio-hub 원장에 기록되는 단일 체결 거래 데이터. application 경계 DTO(영속 엔티티 아님 — 영속 표현은 ledger_outbox 에서 운반).
• Source of Truth: 어댑터 호출 시 in-memory; 영속 표현은 ledger_outbox 의 컬럼들.

Key Fields

• asset_id :: str :: 외부 원장 path param (= 슬롯 portfolio_id, dcy-004 OQ-1)
• order_id :: str :: 로컬 주문 식별자 (broker_order_id)
• execution_id :: str :: 결정적 합성 (paper / KIS 규칙). 멱등 키.
• side :: 'buy' | 'sell'
• qty :: float
• price :: float
• fee :: float :: BrokerPort calculate_fee(side, qty*price)
• tax :: float :: 기본 0(정밀 모델 후속)
• executed_at :: datetime?
• correlation_id (derived) :: {asset_id}:{order_id}:{execution_id}

State Rules

• 동일 execution_id 재기록 시 ledger 어댑터/서버가 dedup 한다(LedgerWriteResult.DUPLICATE_OK 또는 server-side 멱등). 로컬에서는 outbox PK 가 dedup gate.

Entity: ledger_outbox (BAT-006)

• Purpose: 체결 → portfolio-hub 원장 기록을 슬롯 전이와 분리해 무유실 + 멱등으로 처리하기 위한 durable work-item store(dcy-004 OQ-2, orbit LedgerWriter 패턴).
• Source of Truth: ledger_outbox (PostgreSQL) / 테스트는 in-memory InMemoryLedgerOutbox
• Lifecycle: pending → completed | conflict_blocked | delivery_failed ; retryable_failure 는 status pending 유지(attempts++ + next_retry_at 백오프). delivery_failed = permanent(404/400/422 즉시) 또는 dead-letter(max_attempts 소진), 사유는 last_outcome 으로 구분(dcy-015/REQ-019).

Key Fields

• correlation_id :: TEXT PK :: {asset_id}:{order_id}:{execution_id} — 로컬 dedup 게이트
• asset_id / order_id / execution_id :: TEXT
• side :: TEXT CHECK ('buy','sell')
• qty / price / fee / tax :: NUMERIC(18,4)
• executed_at :: TIMESTAMPTZ?
• status :: TEXT CHECK ('pending','completed','conflict_blocked','delivery_failed') — delivery_failed 추가(dcy-015, 마이그레이션 007)
• attempts :: INTEGER :: 재시도 누적
• last_outcome :: TEXT? CHECK ('completed','duplicate_completed','retryable_failure','conflict_blocked','permanent_failure','dead_lettered')
• last_error :: TEXT?
• next_retry_at :: TIMESTAMPTZ? :: 백오프 중 재시도 가능 최소 시각(dcy-015/REQ-019). list_pending 은 next_retry_at > now 행을 건너뜀(head-of-line 보호)
• created_at / updated_at :: TIMESTAMPTZ

State Rules

• enqueue 는 INSERT ... ON CONFLICT (correlation_id) DO NOTHING(dedup 게이트). 동일 fill 이 다시 enqueue 되어도 새 행을 만들지 않는다.
• writer 결과 매핑:
  • NEW → outcome completed, status completed.
  • DUPLICATE_OK 또는 로컬 dedup hit → outcome duplicate_completed, status completed.
  • 409 → outcome conflict_blocked, status conflict_blocked (자동 재시도 중단, 운영자 해소).
  • 5xx/network/timeout → outcome retryable_failure, status pending (다음 tick 재시도).
• slot 전이는 outbox 적재와 분리되어 critical path 유지.

Shared Consistency Rules

• 모든 상태 변경과 전이 로그 append 는 동일 advisory-locked 트랜잭션 안에서 일어난다. advisory lock 은 인스턴스 스코프(slot_advisory_lock_id(instance_key), REQ-057 NFR-1).
• 집행 dispatch/poll 큐 조회는 instance_key 스코프 — 공유 DB 의 두 데몬이 서로의 주문을 집행하지 않는다(REQ-056).
• holding ↔ 브로커 정합(REQ-062): 브로커 잔고가 reconcile ground truth. core holding/브로커 0 → slot error 격리, 수량 불일치 → WARN(미러 비정본), 브로커 보유/슬롯 없음 → WARN(unmanaged).

Persistence / Integration Notes

• 현재는 InMemorySlotRepository(threading.Lock 으로 advisory lock 모사)만 제공한다.
• 향후 PostgreSQL 구현 시 plan.md 부록 A 의 컬럼 계약(타입 포함)을 만족해야 한다.
• daily_symbol_entries PK = (trading_date, symbol); slot_transition_log 는 append-only 시퀀스.

Current Gaps / Planned Changes

• daily_symbol_entries 테이블은 폐기 상태로 잔존(코드 경로 없음) — 후속 정리 시 DROP 가능.
• daily_slot_archive(EOD 아카이브)와 retention prune 은 범위 밖 유지.
• 포지션 사이징(issue #1 잔여, dcy-020 OQ-4 분리)은 후속 Discovery.
• 실 cutover(REQ-064)는 운영자 실행: trex-core-cutover --config <instance> --yes (전체 rebuild, 보유 carry-over=브로커 잔고; avg_price 는 NULL 로 carry — 잔고 API 미제공).

Update Triggers

• Update this document when a core entity, key field, or relationship changes.
• Update this document when lifecycle or persistence behavior changes.
• Update this document when a batch introduces a migration, backfill, or breaking data assumption.

Change Log

• 2026-06-03 :: bootstrap-baseline 으로 초기 데이터 모델 baseline 생성(Slot + SlotTransitionRecord + 재진입 카운터).
• 2026-06-03 :: BAT-002 — PostgreSQL 영속화 확정 + intent_log 엔티티 추가(REQ-006/007/009).
• 2026-06-04 :: BAT-004 — 브로커 집행 레이어 반영(BrokerPort/paper·KIS 어댑터, execution 루프, broker_order_id 실행큐·멱등, reconciliation) (REQ-011~015).
• 2026-06-04 :: BAT-006 — ledger 통합 데이터 모델 반영(LedgerTrade DTO + ledger_outbox 테이블/correlation_id 멱등/outcome 어휘, FillStatus.execution_id/fee/tax 운반) (REQ-017~020).
• 2026-06-10 :: BAT-030 (dcy-020 마감) — 자산 중심 영구 슬롯 모델 확정: 5-state(inactive), idle/closed 폐합(마이그레이션 010), trading_date/entry_count DROP(011), instance_key/retired_at 정식화, slot_id intent 계약, M 캡 admission, 매도 수량 브로커 정본, daily_symbol_entries·일일 preallocation(dcy-014)·풀 admission(dcy-001/019) 폐기, cutover 도구(trex-core-cutover) (REQ-056~065).