trex-core/docs/srs/Integration/req-070_slippage-limit-price-execution.md

req-070: slippage 보호 지정가 집행 — entry_price 기준 실효 지정가 산출

• Status: Implemented
• Type: Integration
• Priority: High
• Owner: project maintainers

Intent

• slippage_pct 가 지정된 주문을 dispatch 할 때 entry_price*(1±pct) 실효 지정가로 제출해 과도한 불리 체결을 막는다. entry_price 없으면 무시(순수 시장가는 슬리피지 기준 없음). (dcy-022 FR-3)

Requirement

• _dispatch 가 슬롯의 slippage_pct 를 읽어 실효 지정가를 산출한다: 매수 = limit_price * (1 + slippage_pct/100) (올림, ceil), 매도 = limit_price * (1 - slippage_pct/100) (내림, floor). limit_price(= entry_price)가 None 이면 slippage_pct 를 무시하고 시장가 주문 제출(기존 동작 보존). KRX 호가단위 반올림은 체결 보장 방향(매수=상위 단위, 매도=하위 단위)으로 적용한다(단, 테스트에서는 간단한 int() 사용 가능 — 정밀 호가단위 테이블은 후속). slippage_pct 없는 슬롯은 기존 limit_price 직접 사용(회귀 없음).

Acceptance Criteria

1. Given 슬롯에 limit_price=10000, slippage_pct=1.0, side=buy, When dispatch, Then OrderRequest.limit_price = ceil(10000*1.01) = 10100.
2. Given 슬롯에 limit_price=10000, slippage_pct=1.0, side=sell, When dispatch, Then OrderRequest.limit_price = floor(10000*0.99) = 9900.
3. Given limit_price=None(시장가), slippage_pct=1.0, When dispatch, Then OrderRequest.limit_price = None(시장가 — slippage 무시).
4. Given slippage_pct=None, limit_price=10000, When dispatch, Then OrderRequest.limit_price = 10000(기존 동작, 회귀 없음).
5. Given slippage_pct=0.0, When dispatch, Then 실효 지정가 = limit_price(0% 슬리피지 = 기준가 그대로).
6. Given 기존 매수/매도 슬롯(slippage_pct 없음), When dispatch, Then 기존 동작과 동일(전체 회귀 없음).

Impacted Area

• Docs: docs/runtime-flows.md(slippage dispatch 흐름)
• Modules: trex_core/application/execution.py(_dispatch slippage 계산)
• Tests: tests/application/test_execution.py(slippage dispatch 단위)

Notes

• entry_price = limit_price 로 슬롯에 저장되는 설계를 그대로 사용(REQ-013 CHG-20260608-01 선례). 슬리피지는 dispatch-time 변환만 — 슬롯의 limit_price 자체를 덮어쓰지 않는다.
• KRX 정밀 호가단위 반올림(500원 미만 → 1원, 500~2000 → 5원 등)은 후속 주기. 현재 구현은 int(math.ceil/floor) 로 충분(테스트 범위 내).
• 출처: dcy-022 FR-3, OQ-2.

Change Log

CHG-20260610-01

• Date: 2026-06-10
• Author: Justin Ko

Change Summary

• dcy-022 FR-3 로부터 최초 생성(Proposed).

Intent

• slippage 보호 지정가 dispatch 집행을 backlog 로 정규화.

Acceptance Criteria Delta

• Added: AC-1~6 (매수/매도 slippage 계산, 시장가 무시, 없을 때 회귀 6개 기준)

Impacted Area Delta

• Modules: execution.py(_dispatch)
• Tests: test_execution.py slippage 단위

Delivery Trace Delta

• Batches: none

Revalidation Impact

• Reverification Needed: no / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current

Validation Plan

• slippage 산출 단위 + 시장가/없을 때 회귀.

CHG-20260610-02

• Date: 2026-06-10
• Author: Justin Ko

Change Summary

• Status Proposed → Approved (confirm-req).

Intent

• delivery input 으로 승격.

Acceptance Criteria Delta

• Added: 없음 / Updated: 없음 / Removed: 없음

Impacted Area Delta

• Docs: docs/srs/index.md (Register Approved)

Delivery Trace Delta

• Batches: none

Revalidation Impact

• Reverification Needed: no / Existing Implementation Invalidated: no / Status Recommendation: keep-current / Follow-up Action: BAT-032.

Validation Plan

• 승인 후 batch planning 에서 AC 검증 기준으로 사용.

CHG-20260611-IMPL

• Date: 2026-06-11
• Author: Justin Ko
• Type: status
• Summary: Approved → Implemented (confirm-req-implemented). 근거: BAT-032(release-candidate) verification — 실행 정책(timeout_sec·slippage_pct) 계약·집행·운영자 cancel 백스톱 전 AC acceptance mapping 존재(신규 71 tests), 단위 425 passed 회귀 없음, baseline 2문서 수동 확인(M5). Blocking Issues 없음.